基于博弈论的我国商业银行合规管理机制建设研究

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1、分类号：密级：研究生学位论文基于博弈论的我国商业银行合规管理机制论文题目（中文）建设研究StudyonManagementofCommercialBank论文题目（外文）ComplianceMechanismConstructionBasedonGameTheory研究生姓名张晓丽学科、专业应用经济学·金融学研究方向金融企业内部审计与内部控制学位级别硕士导师姓名、职称杨肃昌教授论文工作起止年月2015年7月至2016年4月论文提交日期2016年4月论文答辩日期2016年6月学位授予日期2016年6月校址：甘肃省兰州市I原创性声明本人郑重声明：本人所呈

2、交的学位论文，是在导师的指导下独立进行研究所取得的成果。学位论文中凡引用他人已经发表或未发表的成果、数据、观点等，均已明确注明出处。除文中已经注明引用的内容外，不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究成果做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。论文作者签名：日期：关于学位论文使用授权的声明本人在导师指导下所完成的论文及相关的职务作品，知识产权归属兰州大学。本人完全了解兰州大学有关保存、使用学位论文的规定，同意学校保存或向国家有关部门或机构送交论文的纸质版和电子版，允许论文被查阅和借阅；本

3、人授权兰州大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用任何复制手段保存和汇编本学位论文。本人离校后发表、使用学位论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时，第一署名单位仍然为兰州大学。本学位论文研究内容：□可以公开□不宜公开，已在学位办公室办理保密申请，解密后适用本授权书。（请在以上选项内选择其中一项打“√”）论文作者签名：导师签名：日期：日期：II基于博弈论的我国商业银行合规管理机制建设研究中文摘要在全球化大经济环境中，伴随着金融业务逐渐复杂化、多元化、信息化，银行风险的复合强化系数和繁复程度也在不断的呈现出极速上升的趋势，从

4、20世纪90年代以来，我国银行业违规案件及违法丑闻频频爆出，对银行的业务及声誉造成了极大的损失，这些案件发生的原因有很多，其中银行自身缺乏高效、科学、健全的合规管理机制是很重要的因素之一。2006年10月，中国银行业监督管理委员会印发了《商业银行合规风险管理指引》，较详细的提出了对国内商业银行在合规方面的管理要求，加强商业银行合规管理机制建设变得尤为重要和迫切。基于此，本文首先以合规管理与机制设计、委托代理、信息不对称、博弈论理论分析为基础，深入剖析我国商业银行目前的合规管理机制模式与博弈特点。其次，通过构建不完全信息静态博弈模型与完全信息动态博弈模

5、型对我国商业银行合规管理过程进行博弈分析，从银行合规管理者合规部门检查人员与被管理者银行内部员工效益最大化的相互博弈中得出影响合规管理机制建设的因素以及相互间的关系，并分析出因素间使银行合规管理效果最佳的临界点。最后，根据博弈模型得出的影响合规管理机制建设的因素以及相互间的关系，从提高合规管理部门以及银行内部员工合规积极性两个角度，激励约束、考核体系、问责机制、监督管理四方面提出建议，以期进一步完善我国商业银行合规管理机制。关键词：博弈分析，合规管理，机制建设IIIStudyonManagementofCommercialBankCompliance

6、MechanismConstructionBasedonGameTheoryAbstractInaglobalizedeconomicenvironment,thecomplexityofthebank'sriskandcompoundstrengtheningcoefficientofgeometricalsoinunceasinggrowth,sincethe1990s,bankingillegalcasesandillegalscandalgust,thebank'sbusinessandreputationcausedgreatlosses,

7、butthemainreasonforthesecaseshappenedistheBanksthemselveslackofsoundandeffectivecompliancemanagementmechanism.InOctober2006,theChinabankingregulatorycommissionissued“commercialbankcomplianceriskmanagementguidelines",proposedtoourcountrycommercialbankindetailtherequirementsofcom

8、pliancemanagement,tostrengthentheconstructionofourcoun