担保公司信用风险管理研究

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1、学校代码：10036倒矽}罗雾(节贸易声学同等学力人员硕士学位论文担保公司信用风管理研究培养单位：金融学院专业名称：金融学研究方向：金融风险管理作者：宋凯指导教师：吴卫星教授论文日期：二。一三年五月簿ResearchofCreditRiskManagementforGuarenteeCorporation学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本

2、人承担。特此声明学位论文作者签名：絮轧乙。侈年f月7≯日学位论文版权使用授权书本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务；学校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文；学校可以采用影印、缩印或者其它方式合理使用学位论文，或将学位论文的内容编入相关数据库供检索；保密的学位论文在解密后遵守此规定。学位论文作雹签-名：界钪。导师签名≥蒡龟乳耖侈年习房年p月n日／＼6易

3、{B摘要2008金融危机以来，由于中小企业融资难问题愈加突出，使得我国担保业获得了高速发展，短短4、5年的时间担保机构数量飞速扩张到了超过8000家。然而，在快速发展的同时，也暴露出很多问题，尤其是过去两年陆续爆发了一系列担保公司倒闭事件，已经影响了社会稳定和干扰了正常的金融秩序。究其原因，很多担保机构盲目追求效益和利润，而忽视了本来赖以生存的风险管理能力，一旦遇到问题就很容易导致失控甚至崩盘。因此，担保公司应当提高风险意识，加强对风险管理尤其是信用风险的重视程度，不断提升控制风险的能力。本文结合我国担保业发展状况，在对担保公司信用风险成因进行深入分析的基础上，介绍了国内外现代金融风险管理理论

4、和工具，针对担保项目的信用风险提出了适合担保机构使用的一系列度量模型。以经济资本理论为基础，指出如何评估担保公司整体的信用风险，并根据风险度量结果合理分配资源。在此基础上，提出了担保公司应该建立健全全面风险管理体系的建议，并论述了担保公司应该如何建立风险预警指标体系，以求为我国担保业的健康发展有所帮助。最后对担保行业如何完善和发展进行了探讨，并对信用评级体系的完善提出了一些政策建议。关键词：信用担保，风险评估模型，经济资本，全面风险管理AbstractSincethe2008financialcrisis，thefinancingofSMEsbecomemoreprominent，making

5、Chinaguaranteeindustrygainedrapiddevelopment，onlyoftheshorttimeoffourtotNeyears，thenumberofguaranteeagenciesrapidexpansiontoover8000．However，intherapiddevelopment，butalsoexposedalotofproblems，especiallyinthepasttwoyears，brokeoutaseriesofguaranteecompanycollapseevents，hasaffectedthesocialstabilityand

6、disturbsthenormalfinancialorder．Investigateitsreason,alotofguaranteeagenciesblindpursuitofbenefitsandprofits，whileignoringthesurvivaloftheriskmanagementcapabilities，theeventofproblemscaneasilyleadtooutofcontrolorevencollapse．Therefore，theguaranteecompanyshouldimproveriskawareness，sUengthentheriskman

7、agementespeciallyforcreditrisk，andconstantlyimprovetheabilitytocontrolrisk．Inthispaper，consideringtheguaranteeindustrydevelopmentinChina，basedonin·depthanalysisofthecreditriskoftheguaranteecompanycaus