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《富国创业板指数分级证券投资基金 二0一六年第 3季度报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、富国创业板指数分级证券投资基金二0一六年第3季度报告2016年09月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2016年10月24日§1重要提示富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
2、资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。本报告期自2016年7月1日起至2016年9月30日止。1§2基金产品概况基金简称富国创业板指数分级场内简称创业分级基金主代码161022基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年09月12日报告期末基金份7,590,223,194.94额总额本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪创业板指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间投资目标的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。本
3、基金主要采用完全复制法进行投资，依托富国量化投资平台，利用长期稳定的风险模型和交易成本模型，按照成份股在创业板指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以投资策略拟合、跟踪创业板指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。95%×创业板指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率业绩比较基准（税后）风险收益特征本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。基金管理人富国基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属分级基金的创业板
4、A创业板B富国创业板指数分级基金简称下属分级基金场创业板A创业板B创业分级内简称下属分级基金的150152150153161022交易代码报告期末下属分级基金的份额总3,391,334,686.003,391,334,686.00807,553,822.94额（单位：份）富国创业板A份富国创业板B份本基金为股票型基金，下属分级基金的额具有低风险、额具有高风险、具有较高风险、较高预风险收益特征收益相对稳定的高预期收益的特期收益的特征。特征。征。2§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元报告期（2016年07月01日-2016主要财务指标年09月30日）1.本
5、期已实现收益-115,178,500.362.本期利润-251,311,973.283.加权平均基金份额本期利润-0.03204.期末基金资产净值7,509,853,736.345.期末基金份额净值0.989注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
6、较净值增长业绩比较业绩比较基净值增长阶段率标准差基准收益准收益率标①-③②-④率①②率③准差④过去三个月-3.51%1.11%-3.30%1.12%-0.21%-0.01%注：过去三个月指2016年7月1日－2016年9月30日。3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较3注：1、截止日期为2016年9月30日。2、本基金于2013年9月12日成立，建仓期6个月，从2013年9月12日起至2014年3月11日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。3.3其他指标其他指标报告期末（2016年09月30日）创业板A与创业板
7、B基金份额配比1:1期末创业板A份额参考净值1.037期末创业板A份额累计参考净值1.182期末创业板B份额参考净值0.941期末创业板B份额累计参考净值2.2902016年富国创业板A的预计年收益率5.00%§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理证券从姓名职务期限说明业年限任职日期离任日期本基金基金硕士，自2010年2月至2014经理兼任量年4月任富国基金管理有限公方旻2015-05-13－6年化投资副总司定量研究员；2014年4月至监、富国中2014年11月
