基于a银行中小企业信用评级的信贷管理研究

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1、论文题目基于A银行中小企业信用评级的信贷管理研究专业学位类别工商管理（MBA）学号201032110723作者姓名曹亦辰指导教师尹宇明博士万方数据分类号密级注1UDC学位论文基于A银行中小企业信用评级的信贷管理研究（题名和副题名）曹亦辰（作者姓名）指导教师尹宇明博士电子科技大学成都（姓名、职称、单位名称）申请学位级别硕士专业学位类别工商管理（MBA）提交论文日期2012-09-16论文答辩日期2012-12-01学位授予单位和日期电子科技大学2012年12月27日答辩委员会主席评阅人注1：注明《国际十进分类法UDC》的

2、类号。万方数据RESEARCHONCREDITMANAGEMENTWHICHBASEDONSMEsCREDITRATINGOFTHEABANKAThesisSubmittedtoUniversityofElectronicScienceandTechnologyofChinaMajor:BusinessAdministration(MBA)Author:CaoYiChenAdvisor:DoctorYinYuMingSchoolOfManagementAndEconomicsSchool:OfUESTC万方数据独创性声

3、明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得电子科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。作者签名：日期：年月日论文使用授权本学位论文作者完全了解电子科技大学有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权电子科技大学可以将学位论文的

4、全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。（保密的学位论文在解密后应遵守此规定）作者签名：导师签名：日期：年月日万方数据摘要摘要近年来，中小企业(Smallandmedium-sizedenterprises,SMEs)已成为我国经济发展的重要基础，商业银行发展对中小企业的贷款业务也成为银行经营的主要活动。但是由于种种原因，中小企业的贷款增速在不断提高的同时，不良率却也在不断提高。所以本文以A银行为例，通过对银行中小企业信用风险管理，尤其是信用评级管理的研究来发现问题，

5、提出问题并提出解决问题的建议。本文借助外部因素评价矩阵（EFE）、内部因素评价矩阵（IFE）、财务因素和非财务因素、结构模型（Structuralmodel）和简约模型（Reduced-formmodel）、logistic模型这些理论基础的研究。简述了A银行基于中小企业信用评级的信贷管理现状，指出A银行亟需基于中小企业信用评级建立合适的信贷管理体系，提出了基本的解决思路。根据解决思路，借助已有理论研究，通过内外部因素分析，先设计了中小企业贷款的准入资格；其次根据Eviews软件基于Logistic回归模型进行回归后选

6、取对中小企业信用评级影响较大的指标以及通过选择信用评分法为主要方法设计了适合A银行中小企业信用评级的评分表；最后基于评级结果设计了风险缓释和中小企业贷款风险限额。通过对这三个信贷风险管理基础工具的使用，可以完整的建立A银行中小企业信贷管理体系，有效提高对中小企业的信用风险进行事前评估的能力，防止过度授信。最后就A银行的中小企业信贷管理提出若干建议，希望可尝试这些建议提升A银行对中小企业信贷管理水平，推进A银行建立科学有效的风险管控模式，确保中小企业业务合规稳健，风险可控。关键词:中小企业，信用评级，信贷管理体系I万方数

7、据ABSTRACTABSTRACTInrecentyears,SMEshavebecomeanimportantfoundationforChineseeconomicdevelopment.ThedevelopmentofcommercialbankshasalsobecomethemainactivitiesofthebanksinthelendingbusinessofSMEs.However,theloanindefaultrateisrisingwhiletheSMEsloangrowthhavingimpr

8、ovedcontinuouslyduetovariousreasons.ThispaperusesBankAasanexample,throughSMEscreditriskmanagement,andtofindouttheproblem,risethequestionsandsolvetheproblemfromthemana