流动性管理指标

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1、一、市场流动性指标：上海银行间同业拆放利率、转融通期限费率、同业两融转让溢价率、基准利率、汇率、回购利率。二、内部流动性管理指标包括：资产负债结构指标、现金流分析指标(―)资产负债结构指标(1)资产流动性指标，包括：高流动性资产比率：优质流动性资产储备占比、二级流动性储备占比、三级流动性储备占比、四级流动性储备占比；流动性覆盖率(LCR);(2)负债稳定性指标，包括：单一融资方式占比、核心负债比例、净稳定资金比率(NSFR);(3)结构匹配指标，包括：流动性比例、资产负债率。限额名称限额监测频率指标说明资产负债率<%月度负债总额(包括表外)/资产总额(包括

2、表外)监测中长期的结构性流动性核心负债比例>60%月度核心负债(6个月内到期)/负债总额监测负债稳定性单一融资方式占比<%月度单一融资方式的规模/各项负债总额监测资金来源集中度，资金来源包括：发债、正回购、两融转让、转融通、银行授信等。单一交易对手融资占比<%月度单一交易对手融资规模/各项负债总额单一融资抵押品规模占比<%月度单一融资抵押品规模/各项融资抵押品规模流动性覆盖率(LCR)>100%月度优质流动性资产储备/未来30天内资金净流出量净稳定融资率(NSFR)>100%月度可用稳定资金/业务所需的稳定资金流动性储备占比流动性储备/自有总资产优质流动性

3、资产储备占比>%月度优质流动性资产储备/流动性储备二级流动性储备占比>%月度二级流动性储备/流动性储备三级流动性储备占比>%月度三级流动性储备/流动性储备四级流动性储备占比>%月度四级流动性储备/流动性储备(二)现金流分析指标(1)现金流分析：以未来6个月固定和或有的现金流为基础，分析现金流缺口o指标包括：流动性缺口率。(2)固定现金流分析：以固定期限未来6个月现金流为基础，分析现金流缺口。指标包括：流动性缺口率。(3)或有现金流分析：以预测未来6个月资金需求与资金供给为基础，分析现金流缺口。指标包括：或有流动性缺口率。限额名称限额监测频率指标说明流动性缺

4、口率>-%月度1、六个月内的(固定和或有)流动性缺口/流动性储备2、六个月内的(固定和或有)流动性缺口/优质流动性资产3、六个月内的(固定和或有)流动性缺口/(优质流动性资产+二级储备)4、六个月内的（固定和或有）流动性缺口/（优质流动性资产+二级储备+三级储备）监测短期内的期限错配固定流动性缺口率>・%月度1、六个月内的固定流动性缺口/流动性储备2、六个月内的固定流动性缺口/优质流动性资产3、六个月内的固定流动性缺口/（优质流动性资产+二级储备）4、六个月内的固定流动性缺口/（优质流动性资产+二级储备+三级储备）监测短期内的固有期限错配或有流动性缺口率>

5、-%月度1、六个月内的或有流动性缺口/流动性储备2、六个月内的或有流动性缺口/优质流动性资产3、六个月内的或有流动性缺口/（优质流动性资产+二级储备）4、六个月内的或有流动性缺口/（优质流动性资产+二级储备+三级储备）监测短期内的或有期限错配