商业银行全面风险管理办法

商业银行全面风险管理办法

ID:26318406

大小:69.03 KB

页数:18页

时间:2018-11-26

商业银行全面风险管理办法_第1页
商业银行全面风险管理办法_第2页
商业银行全面风险管理办法_第3页
商业银行全面风险管理办法_第4页
商业银行全面风险管理办法_第5页
资源描述:

《商业银行全面风险管理办法》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库

1、**银行全面风险管理办法第一章总则第一条为推进全面风险管理体系建设,提升风险管理水平,依据境内外有关监管指引、本行《章程》,并借鉴国际银行业风险管理的经验做法,特制定本办法。第二条本办法所称风险,是指对本行实现既定目标可能产生影响的不确定性,这种不确定性既可能带来损失也可能带来收益。本办法主要关注带来损失的不确定性。(一)信用风险。是指因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而使本行业务发生损失的风险。(二)市场风险。是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使本行表内和表外业务发生损失的风险。(

2、三)操作风险。是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统,以及外部事件所造成损失的风险,包括法律风险,但不包括策略风险和声誉风险。(四)流动性风险。是指因本行无法以合理的成本及时筹集到客户和交易对手当前和未来所需资金而对本行经营所产生的风险。-17-除上述风险外,本行还关注外部监管部门或本行董事会要求关注的其他风险。第三条本办法所称全面风险管理是指本行董事会、高级管理层和全行员工各自履行相应职责,有效控制涵盖全行各个业务层次的全部风险,进而为本行各项目标的实现提供合理保证的过程。第四条本行风险管理应遵循以

3、下原则:(一)收益与风险匹配制定风险管理战略和进行风险管理决策,必须考虑承担的风险是在本行的风险容忍度以内,并有预期的收益覆盖风险,经风险调整的资本收益率能够满足股东的最低要求或符合本行的经营目标。(二)内部制衡与效率兼顾本行在风险管理规章制度中明确界定各部门、各级机构和各层级风险管理人员的具体权责,实行前中后台职能相对分离的管理机制。各部门、境内外分支机构和全体员工之间要有效沟通与协调,优化管理流程,不断提高管理效率。(三)风险分散本行实现信用风险敞口在国家、地区、行业、产品、期限和币种等维度上的适度分散,防范

4、集中风险。严格遵循监管标准,审慎核定单一客户和关联客户授信额度,有效控制客户信用风险集中度。-17-本行实现市场风险敞口在国家、地区、市场、产品、期限和币种等维度上的适度分散,并采用适当的方式实现市场风险的有效分散。本行统一管理全行的流动性,建立分层次的流动性储备体系,确保融资渠道的多元化。(四)定量与定性结合本行着力提升风险计量水平,开发与本行业务性质、规模和复杂程度相适应的风险计量技术,推广应用国际先进银行业成熟的风险管理经验,实现定性分析和定量分析的有机结合。(五)动态适应性调整持续不断地检查和评估内外部经

5、营管理环境和竞争格局的变化及其对本行全面风险管理所产生的实质性影响,及时调整风险管理政策、制度和流程,以确保风险管理与本行业务发展战略等相一致。(六)循序渐进本办法立足于本行风险管理现状,提出了未来风险管理的发展目标和前瞻性要求,是风险管理的指导性文件,本行将逐步实现本办法的要求。第二章内部环境第五条风险管理文化、风险容忍度、风险管理战略和组织架构等构成本行风险管理的内部环境,是风险管理所有构成要素的基础。-17-第六条风险管理文化包含了道德和行为准则以及它们的沟通和强化方式,通过风险容忍度、风险管理战略、管理行

6、为等表现出来,本行致力于风险管理文化的建设和传播。第七条风险容忍度是在经营管理过程中所愿意承担的风险水平。本行采取定性和定量相结合的方式描述风险容忍度。第八条风险管理战略是本行为了实现经营发展目标所制定的一系列风险管理目标、措施等,具有全局性、长远性、纲领性、相对稳定性,并随内外部环境变化实施动态管理。第九条董事会及其专门委员会、高级管理层及其专业委员会、风险管理部门和内部审计部门等构成本行风险管理的组织架构。第十条董事会按本行《章程》规定履行风险管理的职责,主要包括:制定本行风险管理战略和风险管理的基本管理制度

7、,并监督制度的执行情况等。第十一条监事会按本行《章程》和有关监管指引履行风险管理的职责,主要包括:对董事会和高级管理人员的履职情况进行监督,对本行的风险管理情况进行检查监督等。第十二条董事会风险管理委员会按本行《章程》及相关工作规则规定履行风险管理的职责,主要包括:审核和修订本行风险管理战略、风险管理政策等,对其实施情况及效果进行监督和评价,并向董事会提出建议等。第十三条高级管理层主要负责执行董事会制定的-17-风险管理战略,制订风险管理的程序和规程,管理本行各项业务所承担的风险。第十四条高级管理层风险管理委员会

8、是本行行长进行风险管理的决策机构,风险管理委员会及其下设专业风险管理委员会按照本行《章程》和专业委员会工作规则开展工作。第十五条本行设立专门部门牵头负责全面风险管理、信用风险管理、市场风险管理、操作风险管理和流动性风险管理等,推动全面风险管理体系建设。第十六条本行各部门、各级机构均应在全面风险管理中承担相应职责,主要包括:传播本行风险管理理念,树立全面风险管理意识;明确员

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。