计量经济学期末考试及答案(3)

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1、《计量经济学》课程期末考试试卷（三）一、单项选择题（每小题1分，共20分）1、计量经济学的理论模型设计工作，不包括下面【】方面。A、选择变量B、确定变量之间的数学表达式C、收集数据D、确定待估计参数理论预期值2、计量经济学模型成功的三要素不包括【】。A、理论B、应用C、数据D、方法3、相关关系是指变量间的【】关系。A、逻辑依存B、因果C、函数依存D、随机数学4、截面数据是指同一时间条件下【】组成的数据。A、不同统计单位相同统计指标B、相同统计单位相同统计指标C、相同统计单位不同统计指标D、不同统计单位不同统计指标5、参数b的估计量被称为“最有效估计”

2、是指且【】。A、B、最小C、D、最小6、可决系数的取值范围是【】。A、£－1B、³1C、0££1D、－1££17、下列关于模型参数估计的说法中正确的是【】。A、一致性是指：样本量趋于无穷时，估计量收敛到参数真值。B、方差最小的估计量一定最好。C、对于无偏估计而言，均方误差最小与方差最小等价。D、对任意线性回归模型而言，最小二乘估计与最大似然估计等价。8、下列模型不可化为线性回归模型的是【】。A、B、C、D、9、下列关于模型统计检验的说法正确的是【】。A、当0，F0；当1，F∞；B、“回归系数在统计上是显著的”，是指它显著地不为1。C、检验和检验都是双

3、侧检验。D、“检验显著”表明所有解释变量均是统计显著的。10、用一组n=30的样本估计一个三元线性回归模型，其多重可决系数为0.8500，则调整后的可决系数【】。A、0.8603B、0.8389C、0.8655D、0.826011、如果模型存在“异方差性”，仍然采用OLS法进行参数估计，那么【】。A、模型预测功能仍然有效B、参数估计仍然无偏C、参数估计仍然有效D、参数的显著性检验仍有意义12、下列哪种方法中【】不是检验异方差性的方法。A、G—Q检验B、White检验C、Gleiser检验D、方差膨胀因子检验13、以下关于D.W检验的说法中正确的是【】

4、。A、对自相关阶数没有限制B、解释变量可以包括被解释变量滞后值C、D.W值在0和4之间D、解释变量可以包含随机变量14、下列关于“多重共线性”说法中正确的是【】。A、是一种逻辑现象B、简单相关系数绝对值大，一定存在高度共线性C、是一种样本现象D、估计量仍然是的15、以下不属于联立方程模型之“单方程方法”的是【】。A、IV法B、ILS法C、2SLSD、FIML法16、假设为白噪声序列，那么以下叙述中不正确的是【】。A、B、（）C、D、17、虽然模型包含有随机解释变量，但只要它与随机误差项不相关，则普通最小二乘估计量和工具变量估计量都是【】。A、无偏估计

5、量B、有效估计量C、一致估计量D、无偏、一致估计量18、某商品需求函数为，其中为需求量，为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为【】。A、2B、4C、5D、619、【】统称为前定变量或先决变量。A、外生变量和滞后变量B、内生变量和外生变量C、外生变量和虚拟变量D、解释变量和被解释变量20、CES模型，是指【】生产函数模型。A、投入产出B、线性C、变弹性D、不变弹性二、多选题（每题有2～5个正确答案，多选、少选和错选不得分；每题1分，共5分）1、使用时间序列数据进行经济计

6、量分析时，要求指标统计【】。A、对象及范围可比B、时间可比C、口径可比D、计算方法可比E、内容可比2、以表示实际观测值，表示回归估计值，表示残差，则以最小二乘法估计的样本回归直线满足【】。A、通过点()B、C、D、＝0E、3、以下关于虚拟变量的说法中，正确的有【】。A、是计量经济学常用数据之一B、属于随机解释变量C、规定只取“0”和“1”两个值D、解决定性因素对被解释变量的影响E、“加法形式”只改变原基础模型的截距4、针对存在“多重共线性”现象模型的参数估计，下述方法可能适用的是【】。A、逐步回归法B、改变模型形式C、删除引起共线性的变量D、广义差分

7、法E、Durbin两步法5、结构式方程的识别情况可能是【】识别。A、不可B、部分不可C、恰好D、过度E、完全三、判断题（每小题1分，共5分）1、计量经济学模型与数理经济学模型最大的区别是前者含有随机误差项。2、计量经济学所说的“线性模型”是指模型关于变量与参数都是线性的。3、计量经济学的建模实践中，一般应该先进行计量经济学检验而后进行统计学检验。4、两个序列的单整阶数相等，是它们之间协整的充要条件。5、对恰好识别的结构式方程而言，IV、ILS与2SLS的估计结果在理论上是完全一致的。四、名词解释（每小题3分，共12分）1、无偏性2、多重共线性3、恰好

8、识别4、相对资本密集度五、简答题（每小题4分，共8分）1、序列相关性产生的原因。2、线性回归模型基本假设的内