建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金.doc

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1、建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金2017年半年度报告2017年6月30日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2017年8月26日重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证

2、复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。目录§1重要提示及目录21.1重要提示21.2目录3§2基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人62.4信息披露方式62.5其他相关资料7§3主要财务指标和基金净值表现83.1主要会计数据和财务指标83.2基金净值表现8§4管理人报告104.

3、1基金管理人及基金经理情况104.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明124.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明124.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明134.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望134.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明134.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明14§5托管人报告155.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明155.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明155.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见15§6半年度财务会计报告（未经审

4、计）166.1资产负债表166.2利润表176.3所有者权益（基金净值）变动表186.4报表附注19§7投资组合报告407.1期末基金资产组合情况407.2期末按行业分类的股票投资组合407.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细417.4报告期内股票投资组合的重大变动447.5期末按债券品种分类的债券投资组合457.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细467.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细467.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细467.9期末按公允价值占基金资

5、产净值比例大小排序的前五名权证投资明细467.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细467.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明477.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明477.13投资组合报告附注47§8基金份额持有人信息498.1期末基金份额持有人户数及持有人结构498.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况498.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况49§9开放式基金份额变动50§10重大事件揭示5110.1基金份额持有人大会决议5110.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动5110.

6、3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼5110.4基金投资策略的改变5110.5为基金进行审计的会计师事务所情况5110.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况5110.7基金租用证券公司交易单元的有关情况5110.8其他重大事件52§11备查文件目录5411.1备查文件目录5411.2存放地点5411.3查阅方式54§1基金简介1.1基金基本情况基金名称建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金简称建信责任基金主代码530010基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2010年5月28日基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人中国工商银行股份有

7、限公司报告期末基金份额总额70,813,123.49份基金合同存续期不定期1.1.1目标基金基本情况基金名称上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金基金主代码510090基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2010年5月28日基金份额上市的证券交易所上海证券交易所上市日期2010年8月9日基金管理人名称建信基金管理有限责任公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司1.2基金产品说明投资目标通过将绝大部分基金财产投资于上证社会责任ETF，密切跟踪业绩比较基准，追求跟踪