计量经济学复习笔记要点达莫达尔

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1、例2：受挫工人假说（P2～8）◆基本的统计学术语和概念1、随机变量(r.v)以一定的概率取到各种可能值的变量，取值由抽样或试验结果决定。若取这些数值的概率为p,则p属于[0,1]。r.v.通常用大写字母X，Z…表示。如：人的年龄、身高、体重、肺活量；猪肉价格；抛两枚硬币，正面朝上的个数按其取值情况随机变量可分为两类：离散型r.v：只可能取到有限或可列个结果连续型r.v：可以取某一区间范围内的任意值2、总体、个体、样本•总体（样本空间），它是所有可能结果的集合.通常情况下，它＝研究对象。例：广西男青年的身高、南宁市猪肉价格、东盟国家的出口额•个体，它是

2、组成总体的基本单位，代表了样本空间中的某一种结果。例：男青年甲的身高、某摊贩的猪肉价格、越南出口额•总体具有同质性：同一总体中的每个个体具有某些共同的特征，因而与其它总体相区别•抽样：通常情况下总体难以被穷举，因此难以直接观测其性质。需要通过抽取样本的方法来研究其性质。样本性质总体性质•样本，是总体中抽出若干个个体（样本点）组成的集合。样本中包含的个体个数称为样本的容量，又称为样本的大小。•注意：抽样是按随机原则选取的，即总体中每个个体有同样的机会被选入样本。3、描述性统计量期望值/均值：度量r.v.取值的集中趋势（Expectedvalue/Mea

3、n）•方差、标准差：度量对均值的偏离程度（Variance、StandardDeviation/S.d.）第二部分线性回归模型Ch6、7双变量模型——线性回归的基本思想、实现步骤Ch8多变量模型Ch9其它函数形式的回归模型实际运用得最多Ch10包含虚拟变量的回归模型§1.回归分析概述u回归分析：一种统计技术在计量经济学中被大量使用u主要用意：分析一个叫做被解释变量的变量对另外一个（或多个）叫做解释变量的变量的统计依赖性术语和符号221、被解释变量与解释变量的多种叫法被解释变量Explainedvariable解释变量Explanatoryvariab

4、le应变量Dependentvariable自变量Independentvariable预测子Predictand预测元Predictor回归子Regressand回归元Regressor响应Response控制变量Controlvariable内生变量Endogenous外生变量Exogenousvariable2、回归模型的分类和叫法·双变量回归、一元回归、简单回归·多变量回归、多元回归、复变量回归3、符号约定·被解释变量——Y解释变量——X·横截面数据——下标i时间序列数据——下标t§2.双变量回归的基本概念·总体回归线（PopulationR

5、egressionLine）在几何意义上，总体回归线就是解释变量取给定值时，被解释变量的条件均值或期望值的轨迹。（X取遍所有可能值，然后把的点连起来）2、总体回归函数（PRF）→它是总体回归线的数学表达式（PopulationRegressionFunction）——截距系数interceptParameters——斜率系数，两者都是回归系数/参数SlopeRegressioncoefficients总体回归函数的随机设定离差(Deviation)，表述如下：总体回归函数的随机表达其中，ui是一个可正可负的的随机变量，称为随机干扰项/扰动项/误差项（

6、Stochasticdisturbance/Stochasticerror）随机干扰项的性质和意义它是从模型中省略下来，但又集体地影响着Y的全部变量的替代物。3、样本回归线/样本回归函数（仍以博彩为例）由于总体往往不能直接观测，因而要在样本信息的基础上，用SRF来估计PRF样本回归函数（SRF）也有两种表述形式。SRF的均值形式注：估计量，也称统计量，它是一种运算规则或方法，告诉人们怎样运用手中样本所提供的信息去估计总体参数。22B1、B2的估计量SRF的随机形式：样本残差/回归残差/剩余项（residual）ui的估计量。它表示样本点与SRF之间的

7、差距：·回归分析的目的是通过SRF来估计PRF思考：既然SRF只不过是PRF的一个近似，能不能设计一种规则或方法，使得这种近似尽可能地做得好一些?或者说，尽管真实的B值永远不得而知，怎样构造SRF才能使B的估计值尽可能地“接近”真实的B？回归分析的第一阶段：参数估计补充：“线性”一词的含义（课本104页）对变量线性：变量只以一次方的形式出现。几何上，回归函数线是一条直线。对参数线性：参数只以一次方的形式出现。约定：今后讨论的线性就是指对参数线性§3.参数估计：普通最小二乘法由于样本是从总体中抽出来的，一定程度上代表了总体的形状，因此找好的SRF使之与

8、PRF最接近，首先要画出与样本拟合得好的样本回归线怎么画？＝》普通最小二乘法1、普通最小二乘法（OLS）普通