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1、上投摩根双债增利债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要2017年6月30日基金管理人:上投摩根基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司报告送出日期:二〇一七年八月二十八日1重要提示1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
2、报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。2基金简介2.1基金基本情况基金简称上投摩根双债增利债券基金主代码000377交易代码000377基金运作方式契约型开放式基金合
3、同生效日2013年12月11日基金管理人上投摩根基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司报告期末基金份额总额435,196,659.23份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称上投摩根双债增利债券A上投摩根双债增利债券C下属分级基金的交易代码000377000378报告期末下属分级基金的份额总额369,151,883.71份66,044,775.52份2.2基金产品说明投资目标本基金以信用债和可转债为主要投资对象,在有效控制风险的基础上,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。投资策略本基金将判断宏观经济周期所处阶段,并依据经济周
4、期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则。本基金将对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,评估不同债券板块之间的相对投资价值,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整。本基金秉持内在价值至上的投资理念,深入分析中国经济发展的价值型驱动因素,运用安全边际策略有效挖掘价值低估的各类投资品种。本基金在控制宏观经济趋势
5、、产业发展周期等宏观经济环境变量基础上,考察公司的商业模式、管理能力、财务状况等影响企业持续经营的因素。然后综合运用量化价值模型来衡量公司的价格是高估还是低估:根据不同的产业和行业特征,本基金将有针对性地选用不同的P/B、P/E等乘数法和DCF增长模型建立股票选择池。业绩比较基准中证综合债券指数风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布,请投资者关注。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称上投
6、摩根基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司信息披露负责人姓名胡迪林葛联系电话021-38794888010-66060069电子邮箱services@cifm.comtgxxpl@abchina.com客户服务电话400-889-488895599传真021-20628400010-681218162.4信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.cifm.com基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公场所3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1期间数据和
7、指标报告期(2017年1月1日至2017年6月30日)上投摩根双债增利债券A上投摩根双债增利债券C本期已实现收益-18,089,313.43-3,656,443.87本期利润4,616,572.86590,225.61加权平均基金份额本期利润0.01000.0067本期基金份额净值增长率1.36%1.27%3.1.2期末数据和指标报告期末(2017年6月30日)上投摩根双债增利债券A上投摩根双债增利债券C期末可供分配基金份额利润-0.0389-0.0411期末基金资产净值384,970,925.0868,723,883.87期末基金份额净值
8、1.0431.041注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,期