棉花价格研究及预测

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1、棉花价格研究及预测Cotton Price Study and Forecasting一级学科：管理科学与工程学科专业：信息管理与信息系统研 究 生：张立杰指导教师：寇纪淞 教授天津大学管理与经济学部二零一二年五月独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得 天津大学 或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了

2、谢意。学位论文作者签名：签字日期：年月日我是爱天大的！！学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解天津大学 有关保留、使用学位论文的规定。特授权 天津大学 可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。（保密的学位论文在解密后适用本授权说明）学位论文作者签名：导师签名：签字日期：年月日签字日期：年月日中文摘要中国棉花流通体制改革始于 1998 年，政府希望通过建立棉花需求

3、与供给的宏观调控机制，采用优化棉花生产空间布局、建立国家储备制度、利用进出口贸易调节机制等手段调节国内棉花供给和需求，稳定棉花价格。棉花流通体制改革以来，棉花价格出现了几次大的波动，特别是 2008 开始的价格波动，在各种因素的共同作用下，棉花价格波动幅度与波动周期与前几次有明显不同。本文从系统科学方法角度，采用计量经济研究方法，以中国棉花价格及其影响因素为研究对象，分析影响中国棉花价格的一些重要因素并模拟预测棉花价格，重点进行了以下几个方面的工作：1、分析了中国棉花流通体制改革以来，棉花价格波动的特征。通过对波动

4、系数等指标的分析，确认了棉花价格具有周期性、季节性波动特征。2、分析了中国棉花价格及价格波动与棉花种植成本及国内国际棉花产量的关系。通过相关性分析确认了中国棉花价格与国内棉花种植成本具有较强相关性，中国棉花价格波动与国内棉花产量变动相关性不高但与国际棉花产量变动具有较高相关性。3、纺织行业纱线产量是国内棉花主要需求方，通过对纱线产量与棉花价格的协整分析来看，纺织行业生产需求不是棉花价格变动的主要因素，棉花价格变动对纺织行业产量影响不大。4、分析了其他纺织材料价格变动对棉花价格的影响。通过对棉花、涤纶、锦纶、锦纶、粘

5、胶及羊毛价格的时间序列进行协整分析，定量的分析了纺织原材料价格间的相关性。5、分析了进出口贸易对棉花价格的影响。通过对 1999 年至 2011 年间不同阶段棉花进出口量与棉花价格的关系进行分析，认为通过进出口贸易调节国内棉花供需，稳定棉花价格的政策在 2009 年前是有效地，2009 年后，这一政策的效果不够明显。对比了国内棉花价格 CCindex 与世界主要棉花价格指数 CotlookA（FE）,CCindex 对 CotlookA 的影响大于 CotlookA 对 CCindex 的影响。6、研究了短期棉花价

6、格的模拟与预测，通过分析，确认 ARIMA(1,1,1)模型对短期棉花价格的模拟与预测效果较好，误差率低于 4%，在 ARIMA 模型的基础上，引入 ARIMA 与 SVM 组合模型对棉花价格进行预测，该模型预测结果在均方根误差上优于 ARIMA 模型。关键词：棉花价格；价格预测；相关性分析；协整分析ABSTRACTChina’s cotton circulation system has been changed since 1998, Chinesegovernment wants to balance cot

7、ton supply & demand and to stable cotton price inmacro level, some policies has been applied in cotton circulation system, whichincluding cotton industry transmission optimization, national reserve system, importand export policies. There have been several pri

8、ce volatility cases after the reform,especially from 2009 to 2010.This thesis focuses on China's cotton price and its key influenced factors byeconometrics method in systematic vie