建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金

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1、建信责任2016年年度报告摘要建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年年度报告摘要2016年12月31日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2017年3月29日第35页共35页建信责任2016年年度报告摘要§1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本

2、基金合同规定，于2016年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计

3、报告，请投资者注意阅读。本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。§2第35页共35页建信责任2016年年度报告摘要基金简介1.1基金基本情况基金简称建信责任基金主代码530010基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2010年5月28日基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额75,827,631.69份基金合同存续期不定期1.1.1目标基金基本情况基金名称上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金基金主代码510090基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2010年5

4、月28日基金份额上市的证券交易所上海证券交易所上市日期2010年8月9日基金管理人名称建信基金管理有限责任公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司1.2基金产品说明投资目标通过将绝大部分基金财产投资于上证社会责任ETF，密切跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资策略本基金为上证社会责任ETF的联接基金，主要通过投资于上证社会责任ETF以求达到投资目标。当本基金申购赎回和在二级市场买卖上证社会责任ETF或本基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增

5、发、分红等行为时，基金经理会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。业绩比较基准95%×上证社会责任指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率风险收益特征本基金为上证社会责任ETF的联接基金，风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时，本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。第35页共35页建信责任2016年年度报告摘要1.1.1目标基金产品说明投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，实现与标的指

6、数表现相一致的长期投资收益。投资策略本基金主要采取完全复制策略跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。业绩比较基准上证社会责任指数风险收益特征本基金属于股票基金，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、混合基金。本基金为指数型基金，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。1.2基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称建信基金管理有限责任公司中国工商银行股份有限公

7、司信息披露负责人姓名吴曙明郭明联系电话010-66228888（010）66105799电子邮箱xinxipilu@ccbfund.cncustody@icbc.com.cn客户服务电话400-81-95533010-6622800095588传真010-66228001（010）661057981.3信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.ccbfund.cn基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所§2主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况2.1主要会计数据和财务指标金额单位：

8、人民币元3.1.1期间数据和指标2016年2015年2014年本期已实现收益1,767,104.0375,097,103.80-2,507,645.45本期利润-6,608,472.6624,730,850.90128,538,515.43第35页共35页建信责任2016年年度报告摘要加权平均基金份额本期利润-0.0