宝盈资源优选股票型证券投资基金2009年第4季度报告

《宝盈资源优选股票型证券投资基金2009年第4季度报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、宝盈资源优选股票型证券投资基金2009年第4季度报告宝盈资源优选股票型证券投资基金2009年第4季度报告2009年12月31日基金管理人：宝盈基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年一月二十日第1页共12页宝盈资源优选股票型证券投资基金2009年第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月

2、18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称宝盈资源优选股票基金主代码213008前端交易代码213008后端交易代码213908基金运作方式契约型开放式基金合

3、同生效日2008年4月15日报告期末基金份额总额214,766,681.31份投资目标基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期，处于稀缺状态的资源凸现其强大的经济价值，相关上市公司体现出较好的投资价值。12宝盈资源优选股票型证券投资基金2009年第4季度报告本基金根据研究部的估值模型，优选各个行业中具有资源优势的上市公司，建立股票池。在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值，并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。投资策略本基金将中长期持有具有资源优势的股票为主的股票投资组合，

4、并注重资产在各相关行业的配置，适当进行时机选择。采用“自上而下”进行资产配置和行业配置、“自下而上”精选个股的积极投资策略。1、资产配置策略本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国家产业政策及证券监管政策调整情况、市场资金环境等因素，决定股票、债券及现金的配置比例。2、股票投资策略本基金将把握资源的价值变化规律，对各类资源的现状和发展进行分析判断，及时适当调整各类资源行业的配置比例，重点投资于各类资源行业中的优势企业，分享资源长期价值提升所带来的投资收益。在个股选择层面，本基金以净资产收益率、预期P

5、EG、每股经营活动现金流量、净利润增长率及行业地位等指标为依据，通过公司投资价值评估方法选择具备持续增长潜力的上市公司进行投资。3、债券及短期金融工具投资策略本基金的债券投资采取主动投资策略，运用利率预测、久期管理、收益率曲线预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投资策略，力求获得超过债券市场的收益。4、权证投资策略　　本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益，以不改变投资组合的风险收益特征为首要条件，运用有关数量模型进行估值和风险评估，谨

6、慎投资。12宝盈资源优选股票型证券投资基金2009年第4季度报告业绩比较基准沪深300指数×75%＋上证国债指数×25%风险收益特征风险水平和期望收益相对较高基金管理人宝盈基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)1.本期已实现收益33,517,206.032.本期利润42,678,895.683.加权平均基金份额本期利润0.19794.期末基金资产净值273,730,6

7、66.465.期末基金份额净值1.27451、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月18.22%1.52%14.2

8、9%1.32%3.93%0.20%12宝盈资源优选股票型证券投资基金2009年第4季度报告3.2.2自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较宝盈资源优选股票型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2008年4月15日至2009年12月31日）注：①本基金在2008年4月15日由原封闭式基金转换成立。②按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建