(考试课程)银行业从业人员考试—风险管理模拟测试

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1、（考试课程）银行业从业人员考试—风险管理模拟测试一、判断题2.现金流量分析中所谓的现金，不仅包括库存现金，还包括活期存款、其他货币性资金以及三个月内到期的债券投资。对18.当商业银行认为某客户的信用风险暴露超过既定限额时，商业银行就要坚决不再向该客户继续提供贷款。错11.中国人民银行《贷款风险分类指导原则》规定，从2001年起，在我国各类银行全面施行贷款质量四级分类管理，即：正常、逾期、呆滞和呆账。错13.在信贷限额管理中，巴塞尔银行委员会认为对单一客户或一个集团客户的敞口不能超过银行监管资本的25%。对8

2、.债项评级只能够反映债项本身的交易风险，而不能够反映客户信用风险。错9.商业银行信用风险监测是指风险管理者通过各种监控技术，观测固定时间周期(如一年或一个月)内信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。错13.借款企业现金流量的内容可分为经营活动的现金流量、投资活动的现金流量和融资活动的现金流量这三个部分。对4.秩相关系数和坎德尔相关系数在数学上具有良好的性质，不仅可以刻画两个变量之间的相关程度，而且可以刻画两个变量的联合分布。错13.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的

3、简单加总。对11.财务分析是一项系统工程，对任何指标或数值的孤立理解都不利于分析目标的实现。对2.《巴塞尔新资本协议》没有对商业银行的风险汇总和报告流程做出规定，所以商业银行的风险报告只要满足监管当局和自身风险管理和内控需要即可。错18.在《巴塞尔新资本协议》经济资本计算公式下，可以将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本。对18.当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，为了降低客户违约风险引致的损失，商业银行可以对所有该类贷款进行重组。错20.一般而言，服务业的违约损失率要低于公用事业部门的

4、违约损失率。错7.商业银行在对个人客户评级时常采用信用局评分模型，这种模型是商业银行为特定金融产品的申请者量身定做的，能够更加准确、全面的反映商业银行客户的特殊性。错二、单选题7.（单选题）下列关于银行资产计价的说法，不正确的是()。B.交易账户中的项目通常只能按模型定价11.（单选题）下列关于公允价值的说法，不正确的是()。C.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在forthequalityofreviewsandreview.Article26threview(a)theCCRAcomplia

5、nce,whethercopiesofchecks;(B)whetherdoubleinvestigation;(C)submissionofprogramcompliance,investigationorexaminationofwhetherviewsareclear;(D)theborrower,guarantorloans12.（单选题）巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是()。A.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年14.（单选题）信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或

6、偿还债务而可能出现损失的交易金额，一般而言，商业银行最主要的信用风险暴露是()。C.企业/机构信用风险暴露17.（单选题）下列关于货币互换的说法，不正确的是()。D.货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险4.（单选题）商业银行的市场风险管理组织框架中，()。D.包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级8.（单选题）下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，不正确的是()C.市场风险限额管理应完全独立予流动性风险等其他风险类别的限额管理10.（单选题）下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是

7、()。B.单一客户限额15.（单选题）股票s的价格为28元/股。某投资者花6.8元购得股票s的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买l股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元，则此时该投资者手中期权的内在价值为()元。C.51.（单选题）巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为()。C.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VAR7.（单选题）下列关于期权内在价值的理解，不正确的是()。C.价内期权

8、和平价期权的内在价值为零8.（单选题）在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元,则表明该银行的资产组合()。D.在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元14.（单选题）在法人客户评级模型中，RiskCalC模型()。A.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者3.（单选题）下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是()。B.买方期权持有者的最大损失是零7.（单选题）下列关于计