交银施罗德理财21天债券型证券投资基金

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1、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金2017年半年度报告2017年6月30日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年八月二十六日§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利

2、润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。第43页共43页1.2目录§1重要提示及目录21.1重要提示2§2基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人52.4信息披露方式62.5其他相

3、关资料6§3主要财务指标和基金净值表现63.1主要会计数据和财务指标63.2基金净值表现7§4管理人报告104.1基金管理人及基金经理情况104.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明114.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明114.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明124.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望124.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明124.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明134.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明13§5托管人报告1

4、35.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明135.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明135.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见13§6半年度财务会计报告（未经审计）146.1资产负债表146.2利润表156.3所有者权益（基金净值）变动表166.4报表附注18§7投资组合报告337.1期末基金资产组合情况337.2债券回购融资情况347.3基金投资组合平均剩余期限347.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明357.5期末按债券品种分类的债券投资组

5、合357.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细367.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离367.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细377.9投资组合报告附注37§8基金份额持有人信息388.1期末基金份额持有人户数及持有人结构388.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况38第43页共43页8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况38§9开放式基金份额变动39§10重大事件揭示3910.1基金份额持有人大会决议3910.2基

6、金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动3910.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼4010.4基金投资策略的改变4010.5报告期内改聘会计师事务所情况4010.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况4010.7基金租用证券公司交易单元的有关情况4010.8偏离度绝对值超过0.5%的情况4110.9其他重大事件41§11影响投资者决策的其他重要信息42§12备查文件目录4212.1备查文件目录4212.2存放地点4212.3查阅方式43第43页共43页§2基金简介2.1基金基本情况基金名称交银

7、施罗德理财21天债券型证券投资基金基金简称交银理财21天债券基金主代码519716基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年11月5日基金管理人交银施罗德基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司报告期末基金份额总额7,083,754,488.24份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称交银理财21天债券A交银理财21天债券B下属分级基金的交易代码519716519717报告期末下属分级基金的份额总额11,362,469.19份7,072,392,019.05份2.2基金产品说明投资目标本基金在追求本金安全、保持

8、资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。投资策略本基金在保持组合流动性的前提下，结合对国内外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组合期限结构，积极选择投资工具，采