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1、吉林银行资产管理业务发展策略第2章吉林银行资产管理业务发展现状及存在问题2.1吉林银行资产管理业务概述吉林银行资产管理业务主要集中于吉林银行金融市场部，下辖交易中心、票据中心与营销中心三个下辖机构，其中交易中心具体负责现券买卖业务、债券远期交易、质押式回购、买断式回购、债券承、分销业务；票据中心主要负责买断型票据转贴现业务、回购型票据转贴现业务；营销中心具体负责同业拆借、同业存放、公司理财与同业理财等金融业务。截止2015年12月31日，吉林银行金融市场部资产总额14,504,235万元，负债总额14,462,289万元。在占用吉林银行资金及收益情况上，截止201
2、5年12月31日，吉林银行金融市场部占用行内资金时点余额4,373,000万元，日均余额3,704,500万元，各项业务实现净利润268,334万元。在交易量上，截止2015年12月31日，吉林银行金融市场部完成各类业务6040笔，交易量235,106,812万元。其中：债券回购1997笔，金额107,600,278万元，债券买卖3275笔，金额91,396,854万元；债券买断式回购102笔，金额4,558,114万元；同业业务407笔，金额18,611,767万元；票据回购198笔，金额10,163,536万元，转贴现61笔，金额2,776,263万元。2.2
3、吉林银行资产管理业务现状分析吉林银行资产管理业务主要分为债券交易、同业交易与票据转贴现业务三类，本章节对具体的各项业务运营发展情况进行较为详细的分析，以求对吉林银行资产管理业务的发展进行一个较为全面的描述和概括。2.2.1债券交易运营情况分析（1）基本情况截止2015年12月31日，吉林银行金融市场部持有债券资产4,660,744万元。其中，持仓债券正回购质押余额2,155,000万元，占比46.24%；冻结额0万元，占比0%；可用余额2,505,744万元，占比53.76%。按账户类型划分,交易类资产251,000万元，可供出售金融资产3,568,744万元，持
4、有至到期投资841,000万元，如图2-1所示；按投资债券种类划分，持有国债595,400万元，金融债2,860,000万元，中票210,050万元，企业债472,960万元，次级债25,000万元，地方政府债497,334万元，如图2-2。Z截止2015年12月31日，吉林银行金融市场部部综合仓位资产利率风险情况见下表。（2）2015年12月债券业务具体操作当月质押式回购272笔，金额为23,041,261万元，其中正回购258笔，金额为22,769,041万元，逆回购14笔，金额为272,220万元。债券交易925笔，金额为34,021,000万元。（3）债券
5、市场压力测试与风险评估为了分析吉林银行金融市场部在债券市场上的运营风险，分别运用2016年1月数据和2016年3月数据对吉林银行金融市场部债券市场的运营情况进行压力测试和风险评估。截止2016年1月4日，交易账户组合面值合计251,000万元。现根据市场情况，对交易账户组合面值进行风险评估，评估期末日期设定为2016年1月31日，依据中登公允价，分别采用收益率曲线平移法和收益率曲线分段变动法对账户组合在2016年1月末的风险值进行评估，结果如下：具体方法采用收益率曲线平移法和收益率曲线分段变动法。设定情形1：期末账户组合收益率曲线整体向上平移15BP，则1月末账户
6、组合期末净价市值257,260.57万元，期末全价市值263,769.35万元，资本利得-1,232.54万元。设定情形2：期末账户组合收益率曲线整体向上平移20BP，则1月末账户组合期末净价市值256,919.01万元，期末全价市值263,427.85万元，资本利得-1,574.04万元。设定情形3：期末账户组合收益率曲线整体向上平移25BP，则1月末账户组合期末净价市值256,578.29万元，期末全价市值263,087.12万元，资本利得-1,914.77万元。表2.5账户组合收益率曲线分段向上变动表(万元)设定短期利率向上变动20BP、中期利率向上变动15
7、BP、长期利率向上变动10BP，则账户组合期末净价市值257,176.55万元，期末全价市值263,685.38万元，资本利得-1,316.50万元。账户当前净价市值为258,493.06万元，综上风险评估结果，按照收益率曲线平移法，1月末账户组合最大浮动盈亏为-1,914.77万元，此浮亏额与账户当前净价市值比率为-0.74%；按照收益率曲线分段变动法，1月末账户组合最大浮动盈亏为-1,316.50万元，此浮亏额与账户当前净价市值比率为-0.51%。上述浮亏比例均在交易账户可控范围之内，我行完全有能力抵御此极端情况下收益率变动风险。测试时点为2016年3月末数据
8、，现根据市
