招商银行信贷风险管理

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1、招商银行信贷风险管理3招商银行信贷风险管理现状及存在的问题3.1招商银行信贷风险管理现状3.1.1招商银行信贷资产现状2009年，面对经济增长放缓、金融危机影响深化、净息差大幅收窄的严峻经营环境，招商银行努力消除外部环境对业务经营的不利影响，准确把握宏观经济形势变化，经营总体稳健运行，主要表现在以下三个方面。第一，利润降幅显著收窄，盈利能力明显回升。2009年实现归属于招商银行股东净利润182.35亿元，比上年下降13.48%，降幅较2009年上半年的同比降幅37.620k显著收窄;其中，净利息收入实

2、现403.64亿元，比去年减少65.21亿元，降幅13.91%;非利息净收入实现110.82亿元，比去年增加26.59亿元，增幅31.57%。归属于招商银行股东的平均总资产收益率(ROAA)和归属于招商银行股东的平均净资产收益率(ROAE)分别为1.00%和21.17%，较2009年上半年的0.93%和20.19%均有所上升。利润降幅收窄、盈利能力回升的主要因素包括:一是2009年适度宽松的货币政策下，利差空间压缩，但招商银行资产负债结构的持续优化和定价能力的不断提升，使得净利息收入降幅逐步缩小;二是

3、抓住市场机会，努力拓展业务空间，非利息净收入平稳增长。截至2009年12月31日，招商银行资产总额达人民币20，679.41亿元，比2008年末增加31.570/0。资产总额的增长主要是由于贷款和垫款、投资证券及其他金融资产、现金及存拆放同业款项的增长。招商银行资产总额的构成情况如表3一1所示。2009年招商银行实现了不良贷款总额与不良贷款率的持续双降。年末不良贷款总额为人民币93.61亿元，比年初减少人民币1.38亿元，降幅1.45%;不良贷款率0.8306，比年初下降0.31个百分点。与此同时，年

4、末关注类贷款余额及占比较年初均呈下降，年末关注类贷款总额136.21亿元，比年初减少1.16亿元;关注类贷款占比1.21%，比年初下降0.44个百分点。为积极应对外部复杂多变的经营环境变化，招商银行从客户、行业、区域、产品等多个维度入手，对信贷资产风险状况进行持续监测、审慎分类。招行通过风险预警及排查，及时防范与化解风险，有效遏止了关注类贷款的向下迁徙;与此同时，通过及时催收处置、强化不良问责、推进呆账核销等一系列措施，加快不良贷款清收与化解，持续优化资产质量。下表列示过去三年招商银行贷款的迁徙率，2

5、009年年度次级与可疑类贷款迁徙率增加，主要原因是个别金额较大的次级、可疑类企业贷款向下迁徙所致。如下表3一4所示:2009年金融危机的深化有关。但是2009年末的不良贷款率与年初相比，下降了0.39个百分点，其中流动性资金贷款的不良贷款额和不良贷款率实现双双下降，固定资产贷款及贸易融资贷款的不良贷款率也呈现了下降。3.1.1.3招商银行资本充足率分析招商银行根据中国银监会2007年7月颁布的《关于修改<商业银行资本充足率管理办法>的规定》(中国银行业监督管理委员会令「2007〕第n号)计算和披露资本

6、充足率。截至2009年12月31日，本集团资本充足率为10.45%，较上年末下降0.89个百分点，核心资本充足率为6.63%，较上年末上升0.07个百分点;招商银行资本充足率为10.050k，较上年末下降0.44个百分点，核心资本充足率为7.36%，较上年末上升0.21个百分点。2009年资本充足率变动，一是全行各项业务快速发展，使得风险加权资产增长快于资本增长，资本充足率有所下降;二是在风险加权资产快速增长的同时，我行较强的盈利能力保证了较强的核心资本内生能力，使得全年核心资本充足率有所上升，如下表

7、3一5所示。险和收益得到均衡。总行风险控制委员会为招商银行信用风险管理最高权力机构，在董事会批准的风险管理战略、政策及权限框架内，负责审议并决策全行重大信用风险管理政策，审议复杂信贷项目。招商银行按照业务风险状况和权限体系对授信业务风险进行分级审议，决策机构包括:总行风险控制委员会、总行专业审贷会、招商银行风险管理委员会。招商银行根据信贷管理水平、借款人信用等级、授信担保条件三个维度制定完整的信贷审批授权体系，并己制订切实可行的授权标准、授权方法和权限调整规定。招商银行遵循审贷分离的原则，严格执行贷款

8、调查、贷时审查、贷后检查“三查”流程，根据信贷业务各风险控制环节，制定相互制约的工作岗位及职责。并通过明确的责任追究制度，确保信用风险管理流程的有效实施。3.1.2.2招商银行流动性风险管理2009年，各国政府致力于推动经济复苏，维护金融体系稳定，全球经济显现明显的复苏迹象。我国以保持经济稳定增长为目标，实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。受央行宽松货币政策和全球资金流动的影响，国内市场资金供应总体宽松。上半年，鉴于宏观和市场环境较为宽松，招商银行通