炒股精华(交易系统)

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1、1.七个基本问题，精华摘录诸如:做什么方向、什么品种、什么数量、如何判断操作正确、操作正确怎么办、如何判断操作失败、操作失败怎么办2.交易系统:理控制、资金管理和技术策略3.在交易中，各种干扰信息对你的心理产生的波动，尤甚于此。你必须独立思考、独立判断、独自承受，才能独善其身。4.如何评估交易系统的可信度a..检验系统测试条件与实际交易的符合程度1.测试数据是否涵盖了至少一个大的牛市和一个大的熊市，一般至少要2.10年以上3.测试是否把交易佣金从盈利中扣除4.测试是否把交易的滑价从盈利中扣除。b.检查测试结果是否具有统计意义上的可信度0.交易次数。至少要超过100次1.系统的盈利是

2、不是集中在少数几个交易上。c.系统是否被"过度优化"1.系统有几个优化参数2.系统交易程式中是否有"魔术"数字3.系统的交易策略是否简单d.系统的交易策略是否有实际意义。只有在通过了以上所述的可信度检验后，讨论系统测试的绩效指标才有意义。如果是自己进行交易系统的开发，在交易策略的选择、优化、测试的过程中就必须把可信度的问题考虑在内 5.交易系统的简单的、基本的观念和原则。.a.交易系统是一个捕捉利润的系统b.交易系统是一个盈利大于亏损的系统c.好的交易系统是资金稳定增长的系统d.优秀的交易系统必须有完善的资金管理系统e.交易系统大体上可分为下述几种类型0.以技术指标为基础设计的交易

3、系统1.以数据统计分布模式为基础设计的交易系统2.以图表分析为基础设计的交易系统3.以数学理论为基础设计的交易系统4.以基本分析为基础设计的交易系统5.以心理分析为基础设计的交易系统6.交易系统的实战检验阶段第一个关键阶段是形成正确的交易策略，这一阶段主要是考验系统开发者的智力因素和经验。第二个关键阶段是实战阶段。这一阶段主要是考验系统使用者的意志力和心理素质首先是对交易员的检验，其次才是对系统本身的检验。7.炒股１３项心理特质a..独立人格b.客观精神c.热爱交易d.专注求胜e.洁净精微f.诚实求真g.勇于行动h.勇于自律i.勇于认错j.善于总结k.足够耐心8.主副帐户的妙用a.

4、大致比例是3－4：１，做3－4单主业账户，再做1单副业账户。这样，既解决了交易冲动问题，又保证了交易节奏，此乃不传心法，望读者珍视。b.交易员的心理绝活:永远把交易当副业，即使你以此为生。 9.止损设定的作用止盈止损的设定既代表了交易策略的成功概率，又反映了回报风险的空间比值，它整合了稳定盈利在资金管理上的三大要素:风险百分比、回报风险率、盈利概率，实为交易之关键所在。 10.以损定量风险百分比是通过控制总资金的一个固定比例作为单笔交易允许的最大亏损来进行风险控制的。例如一个2%的风险控制比例，总资金为20万元，则单笔交易允许的最大亏损为4000元(200000X2%)，如果产生亏

5、损，则以剩余资金的2%作为下一笔交易的允许最大亏损，为(200000-4000)X2%=3920元。在确定了单笔交易允许的亏损金额后，就可以根据止损幅度来计算仓位的大小。仓位会随着资金的增长而增加，反之会随资金的亏损而降低，但承担的风险是恒定的。这对于亏损的控制和利润的扩展来说是一个几近完美的方案，可以最大限度地限制亏损的速度并在安全的范围内逐渐扩大头寸来扩展利润。关键的一个问题是:这个比例应该怎样设定才是合理的，是10%还是1%，多大的比例才是和自己的交易策略相适应的 资金向上的利润空间是元限的，向下亏损的空间却是有限的，触底出局的可能性也就越大。当然结论就是:必须避免资金的深幅

6、回折。 一个高成功率的系统所产生的最大连续亏损次数会大大低于低成功率的系统，因此高成功率的交易类型相对于低成功率的交易类型，在实际风险相同的前提下完全可以采用更高的风险百分比。因此风险百分比的设定是与盈利概率息息相关的。11.时间止损持仓时间段：短线可以设定3---5天，中线可以为1---3周，长线为1---数月这样，平仓面临如下情况:1.在持仓时间段内完成设定盈利。2.在持仓时间段内有盈利，但未完成设定盈利。3.在持仓时间段内出现亏损，但未达到止损价格。4.在持仓时间段内超额完成设定利润额度。5.在持仓时间段内没有盈利，也没有亏损。6.在持仓时间段内出现亏损，且亏损达到止损点位。

7、针对以上6种情况，可以参考的平仓方式是:1.在持仓时间段内完成设定盈利，一次性平仓。2.在持仓时间段内有盈利，但未完成设定盈利，平仓1/2。剩下的部分带入下一个持仓时间段，在下一个等长的持仓时间段内，如果触及止损止盈点位，全部平仓;如果未能触及，在这第二个持仓时间段到期，一次性平仓。3.在持仓时间段内出现亏损，但未达到止损价格，平仓1/2。剩下的部分带入下一个持仓时间段，在下一个等长的持仓时间段内，如果触及止损止盈点位，全部平仓;如果未能触及，在这第二个持仓时间段到期