2 国家统计局重庆调查总队

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1、地区GDP与相关数据协调性研究———基于RCPR与完全非参数局部线性估计第10代表队二〇一二年九月目录一、问题的提出3二、有关文献综述及研究思路3三、基本概念及判定异常值的一般方法6（一）基本概念6（二）异常值判别的简单统计方法6四、基于RPCR方法的统计数据协调性诊断6（一）基于RPCR数据协调性诊断方法介绍7１．稳健主成分分析7２．RPCR中主成分数目的选择9３．稳健回归10４．异常值的诊断方法11（１）主成分异常值的诊断11（２）回归异常值的诊断11（二）基于RPCR的数据协调性诊断实证分析12１．指标遴选和数据处理12２．诊断过程及分析13（１）主成分数目的选择13（２）稳健的

2、特征值和特征向量15（３）稳健主成分回归模型及分析16（４）主成分空间协调性异常的诊断17（５）稳健主成分回归中协调性异常诊断18（６）数据协调性异常地区的确定19（四）基于关联系数差异程度的数据协调性检验方法19１．关联系数19２．差异程度20３．各指标数据分析及结果20五、基于随机前沿完全非参数局部线性估计的统计数据协调性诊断21（一）模型构建21（二）数据选取24（三）模型求解及结果分析24六、两种方法协调性诊断的比较分析26七、诊断结果的综合分析27八、结论及改进思路28（一）结论28（二）本文的创新之处及存在的不足29参考文献30摘　要随着中国经济发展，国内外学者、居民等对统

3、计数据关注日益增加，统计数据与相关指标的协调性也倍受关注，因此统计数据协调性评估成为了一项重要的研究课题，然而经济增长数据的评估是一个非常复杂的问题，本文所做的研究为相关部门进行数据协调性评估提供了可供选择的工具。文章首先介绍了Hubert和Verboven（2003）提出的稳健主成分回归（RPCR）及相应的异常值诊断方法，选取了理论上与经济增长相关的10个指标，运用RPCR方法对2010年我国地区经济增长横截面数据的协调性进行了诊断，并运用关联系数差异程度找出了数据协调性存在异常的具体指标；其次借鉴随机前沿分析中关于技术效率测度的思想，创新运用完全非参数局部线性估计方法，并根据协调发

4、展系数判断方法，计算出GDP与电力消费等相关指标的协调系数，以此衡量数据的协调性问题；最后对两种方法的诊断结果进行了比较和综合分析。本文研究结果表明：①稳健的RPCR方法能更好地克服异常值的影响，估计结果相对更加可靠，并诊断出了更多的异常值，有效地解决了基于经典的CPCR的诊断方法容易出现的多个异常点的掩盖现象；完全非参数局部线性估计方法的精度均高于一般回归方法;可以更合理地考虑其时间分布特征,尤其在缺乏较长时间的历史建模样本时,具有良好的应用前景；通过验证，本文选用的两种方法较为科学合理，诊断结果较为符合实际情况；②根据RPCR、非参数估计的结果以及异常值诊断结果，得出了2010年G

5、DP与相关数据协调性存在异常的少部分地区以及具体的指标，并结合2010年的具体背景，基本可以认为2010年少部分地区的经济增长数据可能存在协调性问题，地区经济增长数据与相关指标数据总体上是比较匹配的。关键词：协调性RPCR　非参数估计　异常值诊断一、问题的提出随着中国政府统计日益公开透明,反映中国宏观经济运行的统计指标之间、行政记录之间的协调性问题，倍受业界、学界、公众的普遍关注。国内外部分学者对中国统计数据特别是GDP与相关经济数据的匹配性也提出了质疑。同时，我国统计体系中存在的导致数据偏差的可能机制使得统计数据存在失真问题。准确而充分的统计信息是决策与科学研究的基础，统计数据协调性

6、问题关系到宏观经济决策的科学性。如何采用科学、严谨、适用方法，对中国的统计数据的协调性进行评估，找出某年、某地不协调的数据指标，以发现统计数据存在的问题，分析影响统计数据协调性的具体原因，对于提高统计数据的公信力和权威性，使其更好地为政府和社会公众服务，具有重要现实意义。二、有关文献综述及研究思路当前，已有众多国内外很多学者运用不同的方法对中国统计数据可靠性或者评估方法进行了研究。一方面是国内外对中国统计数据可靠性研究后发出的质疑声音。美国匹兹堡大学Rawski（2001）先后发表两篇文章，几乎是全方位地对官方公布的中国经济增长数据表示高度的质疑。中国经济改革研究基金会国民经济研究所副

7、所长王小鲁（2002）针对中国经济增长统计的准确性指出了两个“正常”和两个“不正常”。Lardy（2002）、任若恩（2002）则利用各自的分析对这两者文章的某些观点进行了反驳。另一方面是针对统计数据质量评估方法的研究，卢二坡（2009）、王华和金勇进（2009）等先后总结了近年来主要的统计数据准确性评估方法，其中探讨基于模型的异常数值识别与相关性逻辑评估的较多，Klein和Ozmucur（2002）选取与经济增长相关的15个有代表性的指标，使