浅谈全面风险管理与我国商业银行风险管理战略

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2、的结论，并实施策略。　　一、风险与风险管理概述　　1．风险与风险管理的内涵　　风险是在特定的环境和特定的内的，可以测量的损失与人们预期的差异，客观性、偶然性、性、可测性和可控性。风险管理是指经济对风险的认识、衡量和分析，以成本最大安全保障的办法。风险管理的职能由要素组成：(1)任务；(2)风险评价；(3)风险控制；(4)风险融资；(5)计划管理。102．商业银行风险的分类　　国际巴塞尔委员会在1997年9月颁布的《银行监管的核心原则》的分类方法，商业银行分险可分为几类：　　(1)资本风险——商业银行若足够的资本金抵补风险带来的损失，

3、将引起挤兑风潮，甚至因资不抵债引起商业银行的倒闭。　　(2)信用风险——借款者不偿还贷款或者不交易合同承诺的风险。　　(3)流动性风险——有市场／产品流动性与现金流／融资两种。　　(4)N率风险——货币市场、资本市场利率的波动存款、贷款、拆借等商业银行负债成本和资本收益等经济损失的性。　　(5)市场风险——市场价格的变动，银行的表内和表外头寸会遭受损失的风险，其内容是外汇风险。　　(6)自然与社会风险——自然因素或个人或团体在社会上的引起的风险，使借款人蒙受经济损失，以致归还贷款，商业银行的损失。[1][2][3][4]下一页【10

4、　　(7)操作风险——制度不健全、管理失误、控制错误、欺诈及人为因素的风险。包括：交易风险、欺诈和技术风险。　　(8)法律风险——因法律不、不的法律意见和文件而同预计情况相比资产价值下降或负债加大的风险。　　(9)声誉风险——产生于操作上的失误，违反法规和问题。　　3．商业银行的风险管理战略　　商业银行风险管理战略包括风险管理战略和政策的制定，风险状况在机构范围内的资本配置，为上述而结构化的组织机制。风险管理战略银行紧密，即：(1)发展战略与风险管理战略紧密，以银行的竞争优势和承担的风险；(2)风险管理过程的设计与发展战略、风险管理

5、组织架构、外部市场环境；(3)从风险管理角度考核分支机构业绩；(4)收益的质量和稳定性；(5)选择风险管理需要的恰当工具。　　二、风险管理战略分析　　风险管理，是指对整个银行内各个层次，类型风险的通盘管理，管理要求将信用风险、市场风险、操作风险等包含风险的金融资产与资产组合、承担风险的各个纳入到的体系中，对风险依据的标准测量并加总，且依据的性对风险控制和管理。的风险管理战略会平衡风险管理结构和质量的问题，前者如任务、职责、责任、政策、方法、控制和信息工具；后者如公司哲学、文化、培训、意识和如何的。基于认识，风险管理战略是策略、程序、

6、基础设施和环境四个之间的融合。　　1．风险管理原则　　风险管理战略的实施应该遵循三项原则，即稳健性、系统性、分散与相。(1)稳健性。风险管理系定要透明、可信、和可操作才能稳健性。(2)系统性。的风险管理框架绝非单纯的模型就可。它是融合了策略、程序、基础设施和环境四因素的有机系统。(3)分散与相。风险的分散管理有利于各力量将风险控制好。而风险的管理则有利于从整体上把握银行面临的风险，从而将风险策略与商业策略起来。　　2．风险管理任务　　风险管理的任务包括六项：(1)把交易策略和风险管理策略起来，企业在预测并分散风险的优势；(2)易于公

7、司组织内部的理解、实施的风险管理过程；(3)安排人员、组织和风险，风险管理的；(4)对风险理性划分，反映公司商业策略和外部市场环境所对应的风险；(5)透明、可信、和可操作的风险和的衡量系统，个人与企业商业和风险管理的；(6)强化的组织意识并关注受益的质量和持续性，风险承受的能力。上一页[1][2][3][4]下一页【10　　3．风险管理方法　　风险管理是将风险一体化分析的方法和模型，考虑风险的性，从整体上去反映风险的状况。例如，巴塞尔协议对资本充足率的计算是基于信用风险，其后，金融机构内部模型的VAR方法与资本配置又以市场风险为基础

8、，而风险分析一体化方法模型，用综合的方法来对这两种风险和所有的风险分析，使监管机构对资本的要求与银行本身对资本的要求和配置一体化，优化银行风险与资本管理。10　　风险分析一体化的方法也可以单独估算风险的评估程序的不必要的重复，有助于风