计量经济学期末考试试卷集(含答案)

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1、计量经济学试题一一、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（）6．判定系数的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（）7．多重共线性是一种随机误差现象。（）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（）9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的变大。（）10．任何两个

2、计量经济模型的都是可以比较的。（）二．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分）2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。（6分）三．下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归的结果。（5分）1．求出空白处的数值，填在括号内。（2分）2．系数是否显著，给出理由。（3分）四．试述异方差的后果及其补救措施。（10分）五．多重共线性的后果及修正措施。（10分）六．试述D-W检验的适用条件及其检验步骤？（10分）七．（15分）下面是宏观经济模型变量分别为货币供给、投资、价格指数和产出。1．指出模型中哪些是内是变量，哪些是外生变量。（5分）2．对模型进行识

3、别。（4分）3．指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。（6分）八、（20分）应用题为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。得到的结果如下：DependentVariable:LOG(GDP)Method:LeastSquaresDate:06/04/05Time:18:58Sample:19852003Includedobservations:19VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C6.030.1443.20LOG(DEBT)0.650.0232.80R-squared0.981Meandependentvar10.5

4、3AdjustedR-squared0.983S.D.dependentvar0.86S.E.ofregression0.11Akaikeinfocriterion-1.46Sumsquaredresid0.21Schwarzcriterion-1.36Loglikelihood15.8F-statistic1075.5Durbin-Watsonstat0.81Prob(F-statistic)0其中，GDP表示国内生产总值，DEBT表示国债发行量。（1）写出回归方程。（2分）（2）解释系数的经济学含义？（4分）（3）模型可能存在什么问题？如何检验？（7分）（4）如何就模型中所存在的问题

5、，对模型进行改进？（7分）计量经济学试题二一、判断正误（20分）1.随机误差项和残差项是一回事。（）2.给定显著性水平a及自由度，若计算得到的值超过临界的t值，我们将接受零假设（）3.利用OLS法求得的样本回归直线通过样本均值点。（）4.判定系数。（）5.整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。（）6.双对数模型的值可以与对数线性模型的相比较，但不能与线性对数模型的相比较。（）7.为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m类，则要引入m个虚拟变量。（）8.在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（）9.识别的阶条件仅仅是判别模

6、型是否可识别的必要条件而不是充分条件。（）10.如果零假设H0：B2=0，在显著性水平5%下不被拒绝，则认为B2一定是0。（）二、以一元回归为例叙述普通最小二乘回归的基本原理。(10分)三、下面是利用1970-1980年美国数据得到的回归结果。其中Y表示美国咖啡消费（杯/日.人），X表示平均零售价格（美元/磅）。（15分）注：，1.写空白处的数值。2.对模型中的参数进行显著性检验。3.解释斜率系数的含义，并给出其95%的置信区间。四、若在模型：中存在下列形式的异方差：，你如何估计参数（10分）五、考虑下面的模型：其中，Y表示大学教师的年薪收入，X表示工龄。为了研究大学教师的年薪是否受到性

7、别、学历的影响。按照下面的方式引入虚拟变量：（15分）1.基准类是什么？2.解释各系数所代表的含义，并预期各系数的符号。3.若，你得出什么结论？六、什么是自相关？杜宾—瓦尔森检验的前提条件和步骤是什么？（15分）七、考虑下面的联立方程模型：其中，，是内生变量，是外生变量，是随机误差项（15分）1、求简化形式回归方程？2、判定哪个方程是可识别的（恰好或过度）？3、对可识别方程，你将用哪种方法进行估计，为什么？计量经济学试题三一、判断正