第九章-设定误差与测量误差.doc

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1、第九章设定误差与测量误差第一节设定误差一、设定误差的类型计量经济学是研究经济变量之间的因果关系的模型。如果模型设定存在错误,则被解释变量与解释变量之间的变化规律的刻画就会出现偏误。这种由模型设定而导致的偏误,称为设定误差。设定误差主要包括:1.变量的设定误差：相关变量的遗漏、无关变量的误选。2.模型函数形式的设定误差。3.变量数据的测量误差。4.随机扰动项的设定误差。二、变量设定误差的后果如果遗漏了相关变量,将导致模型的参数估计量有偏,且不一致。如果误选了无关变量,虽然模型的参数估计量有无偏性、一致性,但参数估计量的有效性

2、成问题。实践中,由于无法精确无误地选择变量,我们不得不注意以下两个原则:1.若是主要注重于估计量的无偏性、一致性,那么宁愿误选无关变量也不愿遗漏相关变量。2.若是主要注重于估计量的有效性,那么有时宁愿删除相关变量。通常,误选无关变量不如遗漏相关变量的后果严重。注:1.无偏性2.一致性，（依概率收敛）3.有效性（为其它方法所得的参数估计量）