计量经济学总复习.docx

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1、名词解释5题1计量经济学：计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学和统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。2样本回归函数：如果把被解释变量Y的样本条件均值表示为解释变量X的某种函数，这个函数称为样本回归函数（SRF）。3多重共线性：多重共线性是指各个解释变量之间有准确或近似准确的线性关系。4异方差性：异方差性是指模型中随机误差项的方差不是常量，而且它的变化与解释变量的变动有关。5自相关：又称序列相关（serialcorrelation）是指总体回归模型的随机误差项之间存在相关关系。即不同观测点上的误差项彼此相关。6虚拟变量：计量经济学中，将

2、取值为0和1的人工变量称为虚拟变量。简答题4题20分1随机扰动项包括的主要因素：a在解释变量中被忽略的因素的影响；b变量观测值的观测误差的影响；c模型关系的设定误差的影响；d其他随机因素的影响。2引入随机扰动项的原因：a是未知影响因素的代表(理论的模糊性)b是无法取得数据的已知影响因素的代表(数据欠缺)c是众多细小影响因素的综合代表(非系统性影响)d模型可能存在设定误差(变量、函数形式的设定）e模型中变量可能存在观测误差(变量数据不符合实际)f变量可能有内在随机性(人类经济行为的内在随机性)3OLS基本思想：a对于，不同的估计方法可以得到不同的样本回归参数和，所估计的也就不同。b理想的

3、估计结果应使估计的与真实的的差(即剩余)总的来说越小越好。c因可正可负，总有，所以可以取最小，即4多重共线性的后果：如果各个解释变量之间有完全的共线性，则它们的回归系数是不确定的，并且它们的方差会无穷大。如果共线性是高度的但不完全的，回归系数可估计，但有较大的标准误差。回归系数不能准确地估计。5诊断共线性的经验方法：(1)表现为可决系数异常高而回归系数的t检验不显著。(2)变量之间的零阶或简单相关系数。多个解释变量时，较低的零阶相关也可能出现多重共线性，需要检查偏相关系数。(3)如果高而偏相关系数低，则多重共线性是可能的。(4)用解释变量间辅助回归的可决系数判断。6逐步回归的基本思想：

4、将变量逐个的引入模型，每引入一个解释变量后，都要进行Ｆ检验，并对已经选入的解释变量逐个进行t检验，当原来引入的解释变量由于后面解释变量的引入而变得不再显著时，则将其剔除。以确保每次引入新的变量之前回归方程中只包含显著的变量。在逐步回归中，高度相关的解释变量，在引入时会被剔除。因而也是一种检测多重共线性的有效方法。7产生异方差性的主要原因：a模型中略去的变量随解释变量的变化而呈规律性的变化b变量的设定问题c截面数据的使用d利用平均数作为样本数据等。8异方差性的后果：a对参数估计统计特性的影响（一）参数估计的无偏性仍然成立参数估计的无偏性仅依赖于基本假定中的零均值假定（即）。所以异方差的存

5、在对无偏性的成立没有影响。（二）参数估计的方差不再是最小的同方差假定是OLS估计方差最小的前提条件，所以随机误差项是异方差时，将不能再保证最小二乘估计的方差最小。b对参数显著性检验的影响由于异方差的影响，使得无法正确估计参数的标准误差，导致参数估计的t统计量的值不能正确确定，所以，如果仍用t统计量进行参数的显著性检验将失去意义。c对预测的影响尽管参数的OLS估计量仍然无偏，并且基于此的预测也是无偏的，但是由于参数估计量不是有效的，从而对Y的预测也将不是有效的。9DW检验的缺点和局限性aDW检验有两个不能确定的区域，一旦DW值落在这两个区域，就无法判断。这时，只有增大样本容量或选取其他方

6、法bDW统计量的上、下界表要求n≥15，这是因为样本如果再小，利用残差就很难对自相关的存在性做出比较正确的诊断cDW检验不适应随机误差项具有高阶序列相关的检验d只适用于有常数项的回归模型并且解释变量中不能含滞后的被解释变量10协整检验的EG两步检验法：第一步：若与是一阶单整序列，即是平稳的，用OLS法对回归方程：进行估计，得到残差序列：第二步，检验的平稳性。若为平稳的，则与是协整的，反之则不是协整的。因为若与不是协整的，则它们的任一线性组合都是非平稳的．因此残差将是非平稳。换言之，对残差序列是否具有平稳性的检验，也就是对与是否存在协整的检验。