计量经济学作业.pdf

《计量经济学作业.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、计量经济学作业7、下列为一个完备得联立方程计量经济学模型:其中,为货币供给量，为国内生产总值，为价格总指数。分别为居民消费与投资。（1）指出模型得内生变量、外生变量、先决变量；（2）写出简化式模型,并导出结构式参数与简化式参数之间得关系;（3）用结构式条件确定模型得识别状态；（4）指出间接最小二乘法、工具变量法、二阶段最小二乘法中哪些可用于原模型第１,2个方程得参数估计。解：（1）内生变量:、外生变量：、、先决变量：、、（2）简化式模型:结构式参数与简化式参数之间得关系：00112131011121311111111111101011123

2、20212223111111111111（3）模型中包含＝2个内生变量，=3个先决变量;第1个方程包含=2个内生变量,=２个先决变量；第2个方程包含＝2个内生变量，＝1个先决变量；结构参数矩阵为首先判断第１个结构方程得识别状态。对于第1个方程，有，，即方程可以识别，又因为,所以第1个结构方程恰好识别。对于第２个结构方程，有,，即方程可以识别，又因为,所以第2个结构方程过度识别.（4）工具变量法适用于原模型第１个方程得参数估计；间接最小二乘法适用于原模型第1个方程得参数估计；二阶段最小二乘法适用于原模型第1与第２个方程得参数估计。８、继续第七

3、题，以如下中国得实际数据为资料，估计上述联立模型。要求恰好识别得方程按工具变量法与二阶段最小二乘法估计。解:(1）用二阶段最小二乘估计估计第1个方程：首先用最小二乘法估计第二个简化式方程，并求出得预测值：在第一个结构式方程中，用代替，进行最小二乘估计：估计结果说明：M2F、CONS、I得系数t检验得P值均小于０、0５，说明系数显著，修正后得=0、99９866，说明方程拟合效果好，方程显著检验得F值为4223９、2９,对应得Ｐ值为0、000,说明方程整体显著。即估计方程为:(２)用工具变量法估计第１个方程：估计结果说明:在显著性水平为0、1得

4、情况下,M2F、CONS、I得系数t检验得P值均小于0、1，说明系数显著，修正后得=0、９99794,说明方程拟合效果好,方程显著检验得Ｆ值为２7５03、84，对应得P值为０、000,说明方程整体显著。即估计方程为：（3)用间接最小二乘法估计第1，2个方程:对第1，２个简化式方程进行ＯLS估计：由结构式参数与简化式参数之间得关系进行估计:解得即估计模型为