银行从业风险管理题.doc

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1、银行从业风险管理题1一、单选题（共70题，共70分）每小题1分，以下各小题给出的选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选错选均不得分。第1题下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容（）A．外部审计B．监测和报告c．声誉风险评估D．声誉风险识别答案：A注解：清晰的声誉风险管理流程包括声誉风险识别、声誉风险评估、监测和报告以及内部审计，不包括外部审计。第2题策略风险不包括。（）A．资源不匹配B．不恰当的执行决策c．不恰当的控制决策D．不能达到预期策略目标的业务决策答案：C注解：策略风险是指策略与策略目标、资源、执行质量之间不相容。其主要包括：不能达到预期策略目标

2、的业务决策、不恰当的执行决策和资源不匹配等。第3题下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）A．经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B．风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划c．商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训D．战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在答案：A注解：战略风险的一个重要工具是经济资本配置，利用经济资本配置，可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模。B项董事会和高级管理层(而不是风险管理部门)负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南；c项无论成功与否，商业银行都应当对战略规划和实施方案的执行效

3、果进行深人分析、客观评估、认真总结并从中吸取教训；D项与声誉风险相似，战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，并与市场、信用、操作、流动性等风险交织在一起，不是单独存在的。第4题商业银行战略风险管理的最有效方法是（）并深入贯彻在日常经营管理活动中。A．加强对风险的监测B．制定长期固定的战略规划c．制定战略风险的应急方案D．制定以风险为导向的战略规划和实施方案答案：D第5题下列情形中，表现的是（）流动性风险与市场风险关系。A．制定实施新战略、推广新业务之前，应当正确评估其对流动资金的影响B．利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的

4、流动性风险c．前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响D．任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动性困难答案：B注解：A项是流动性风险与战略风险关系的表现；c项是流动性风险与操作风险关系的表现；D项是流动性风险与声誉风险关系的表现。第6题不良贷款及坏账比例显著上升，通常被视为资产质量下降及流动资金出问题的征兆，这反映了商业银行之间的（）关系。A．流动性风险与信用风险B．流动性风险与市场风险c．流动性风险与操作风险D．流动性风险与战略风险答案：A注解：不良贷款及

5、坏账比例显著上升，是银行面临信用风险，贷款无法收回致使流动资金出问题是银行面临流动性风险。第7题如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款50亿元，现金头寸200亿元，总负债为900亿元，则该银行的现金头寸指标为（）A．0.15B．O.2c．0.25D．0.3答案：C注解：现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)／总资产=(200+50)／1000=0.25。第8题如果银行想迅速变现自己的资产，那么，资产出售的价格要比银行有充足的时间进行出售的价格要（）A．高得多B．相等c．低得多D．不能确定答案：C注解：如果银行想迅速变现自己的资产

6、，那么资产出售的价格要比银行有充足的时间进行出售的价格低得多，从而给银行的价值带来额外的损失甚至会威胁到银行的清偿能力。第9题目前，风险资本的监管范围不包括策略风险和声誉风险的主要原因是其所引起的损失增加或收益下降在现阶段是（）A．无法定义的B．无法判断的c．无法量化的D．无法描述的答案：C第10题下列哪种情形属于由于系统缺陷而引发的操作风险（）A．地震致使某银行贮存的账册严重损毁B．某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断c．某银行财务制度不完善，未保留部分重要文件D．某银行员工李某未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失答案：B注解：A项是由于外部事件而引

7、发的操作风险；c项是由于内部流程而引发的操作风险；D项是由于人员因素而引发的操作风险。第11题在计算操作风险经济资本配置的标准法中，β值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会将对各类产品线给出了对应系数，（）产品线的β因子等于18％。A．商业银行业务B．零售银行业务c．公司金融D．零售经纪答案：C第12题高级计量法在计量操作风险时认可保险的风险缓释影响，但保险的缓释作用不超过操作风险总资本要求的（）A．10％B．15％c．18％D．20％答案：D注解：高级计量法允许银行出于计算最低监管资本的需要，在计量操作风险时认可保险的风险缓释影响，