需求依赖于价格情境下基于Copula-CVaR的报童决策.pdf

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1、第29卷第6期控制与2014年6月、7_01．29No．6ControlandJun．2014文章编号：1001-0920(2014)06—1083—08DOI：10．13195~．kzyjc．2013．0504需求依赖于价格情境下基于Copula—CVaR的报童决策许民利，李展(中南大学商学院，长沙410083)摘要：探讨价格不确定下，需求．价格相关性与风险态度对决策行为的影响．建立随机需求与随机价格相关情境下基于Copula．CVaR的报童决策模型，Copula函数描述相关性，条件风险价值(CVaR)反映风险态度，证明了模型解的存在性和惟一性．蒙特卡罗模

2、拟发现，需求与价格的相关性与风险态度对决策的交互作用使决策行为发生规律性变化，决策者对价格波动有一定容忍度，需求与价格相关性趋于不相关与完全负相关时市场趋于同质性．关键词：Copula函数；条件风险价值：风险态度；随机需求与随机价格相关；蒙特卡罗模拟中图分类号：F224：F274文献标志码：ANewsvendordecisionbasedonCopula-CVaRwithprice-dependentdemandxUMin．1i．LIzhan(SchoolofBusiness，CentralSouthUniversity，Changsha410083，Chi

3、na．Correspondent：XUMin·li，E-mail：13487316039@163．com1Abstract：Inordertodiscusshowtheprice—dependentdemandandtheriskattitudeimpactthedecisionbehaviorunderpriceuncertainty,anewsvendordecisionmodelbasedonCopulafunctionsandconditionalvalue—at-risk(CVwiththestochastic—price—dependentdem

4、andisfounded．ThecorrelationisdescribedbytheCopulafunctionsandtheriskattitudeismeasuredbyCVaR．111esolutiontothemodelisverifiedtobeexistentandexclusive．ByMonteCarlosimulation．itisfoundthatthemutualeffectbetweentheprice·dependentdemandandtheriskattitudeinducesthedecisionbehaviortochan

5、geregularly．ThedecisionmakerCantoleratethefluctuationofpricepartiall~andthemarkettendstobehomogenouswhenthecorrelationbetweenpriceanddemandclosestonocorrelationorperfectnegativecorrelation．Keywords：Copulafunction；conditionalvalue·-at—-risk；riskattitude；stochastic·price·dependentdem

6、and；MonteCarlosimulationO引言型．Arcelus等【5]研究了不同目标函数下，不同风险态报童模型是供应链研究中的基础模型之一，并衍度的需求依赖于价格的报童决策．这些研究往往通过生出众多基于报童问题的模型和理论，Qin等【l】对此线性、加法原则或乘法原则等反映需求与价格的关作了详细探讨．学者们在进行报童研究时，越来越倾系，大多假定价格为决策变量，通过价格制定影响需向于将价格由外生变量转为内生变量，以此反映需求求变化．但在现实中，竞争的存在使决策者往往是价与价格之间的关系．Jamemegg等【2】同时建立了需求格接受者，竞争市场的价格多由

7、市场决定，而且价格独立于价格和需求依赖于价格的报童模型，并且在基是随机波动变化的．于服务约束和损失约束下探讨了两种模型解的存在Yao等【]讨论了报童模型在没有特定分布函数性．Tang等【3】研究了产出不确定情况下的动态定价策而是基于随机需求依赖价格时如何获得最优的定价略，通过后期定价影响需求，从而降低产出不确定风和库存联合策略．Tapiero等【7】考虑了竞争市场下价格险．Ferrer等【4】考虑了决策者风险规避和需求估计不随机的风险规避者的订单决策，假定价格是完全竞争确定性对决策行为的影响，建立了确定性鲁棒价格模市场下的结果，但是，完全竞争市场是一种理想状

8、态，收稿日期：2013．04．23；修回日期：201