非利息收入对中国商业银行经营管理的影响研究.pdf

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1、THERESEARCHONNON．INTERESTINCOMEAND眦～NAGEMENToFCoMMERCIALBANKSINCHINAADissertationSubmittedtoNanjingUniversityofFinanceandEconomicsFortheAcademicDegreeofMasterofEconomicsBYYangFuming一SupervisedbyProfessorYanHaifengSchoolofFinanceNanjingUniversityofFinanceandEconomicsNovember2011学位论文独创性声明本论文是我个人

2、在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文中除了特别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。其他同志对本研究的启发和所做的贡献均已在论文中作了明确的声明并表示了谢意。作者签名矗垂翻邀左每日期：泣艟山星学位论文使用授权声明本人完全了解南京财经大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。保密的论文在解密后遵守此规定。作者签研通难跏签名：摘要近年来，中国的商业银行存贷利差不断下降、盈利空间越来越小。在决定是否仿效国外银行业、将经

3、营重点从以净利息收入为基础的信贷业务转移到非利息收入业务之前，研究非利息收入对商业银行经营管理的影响有着十分重要的意义。本文研究了非利息收入分别对商业银行风险、盈利能力和贷款定价的影响。依据非利息收入的特点、投资组合以及交叉销售理论，给出非利息收入对三者影响的假设。实证方面，经过因素分析、相关关系分析等方法建立合理的面板数据模型，并利用广义最小二乘估计的方法来进行参数估计。结果发现：非利息收入拓展了商业银行的收入来源，其占比的增加会提高商业银行的盈利能力，但它的不稳定性会使银行所面临的风险水平增加。非利息收入中的手续费和佣金收入以传统业务为基础、占用资本少，它在提高商业银行盈利能力

4、的同时还可以降低风险水平；非利息收入中的投资收益对商业银行的风险和贷款定价的影响不显著，但与盈利能力成反比。值得注意的是，本文研究发现非利息收入占比的增加、手续费和佣金收入占比的增加都伴随着贷款利率的降低，也就是中国商业银行存在交叉销售的现象。关键词：商业银行；非利息收入；风险；盈利能力；贷款定价ABSTRACTCommercialbanksofChinasufferedfromadeclineininterestmarginsandprofitabilityinrecentyears．Foreignbanksreactedtothisnewenvironmentbydiversi

5、fyingintonon-interestincomeactivitiesbyreducingtheimportanceoftheirtraditionalcreditactivities。Beforedecidingwhethertofollowthem，it'simportanttofindthathownon-interestincomehasaffectedthemanagementofcommercialbanks．Thispaperworksonhownon—interestincomehasaffectedtherisk，profitabilityandloanpri

6、cingofcommercialbanks．Basedonthecharacteristicsofnon—interestincome，thecrosssellingandtheportfoliotheorythewritermakesthehypothesisoftheimpactofnon—interestincome．Intheempiricalstudy,thewriterestablishesreasonablepaneldatamodelsthroughfactoranalysis，correlationanalysisandothermethods．Thenestim

7、atingtheparametersbythegeneralizedleastsquaresmethod．Thewriterfindthathigherincomesharefromnon-interestincomewhichexpandtheincomeofcommercialbanksisassociatedwithhigherprofitability．Butit’Sinstabilityleadstohigherlevelofrisktoo．Moreover