计量经济学作1.doc

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1、计量经济学作业实验目的：掌握自相关，自相关检验及修正方法以Eviews软件实现。实验需求：①掌握自相关检验的三种方法②掌握广义差分法实验步骤：①建立工作文件②输入数据③估计回归模型④自相关检验⑤广义差分法估计回归模型实验内容：习题6.3和6.5习题6.31收入-消费函数利用DW统计量，偏相关系数和BG检验，检测模型的自相关性DW统计量：一元线性回归模型估计Y=93.12411785+0.7225307804*X(17.00232)(0.005408)T=(5.477143)(133.5980)R^2=0.999048DW=0.790145F=17848.43此模型的可决系数为

2、0.999048，接近于1，表明模型对样本拟合优度高；F统计量为17848.43，其伴随概率为0.00000，接近于零，表明模型整体线性关系显著，且回归系数均显著；对样本数n为19，解释变量个数k为1，若给定的显著性水平=0.05，查DW统计表得，dL=1.201，dU=1.411，而0

3、点击viewresidualtestserialCorrelationLMTest滞后期为1，得以下结果：由上表可以看出，=6.146273，prob(nR)=0.013169,小于给定的显著性水平=0.05，并且et-1回归系数的T统计量值绝对值大于2，表明模型存在一阶自相关性。滞后期为2，得以下结果：从上表可以看出，=6.876003，prob(nR)=0.032129,小于给定的显著性水平=0.05，并且et-1和et-2回归系数的t统计量值绝对值均小于2，回归系数显著不为零，表明模型不存在一阶、二阶自相关性。上述检验表明模型可能存在一阶自相关，OLS估计模型中的t

4、统计量和F统计量的结论不可信，需应用广义差分法修正模型。(1)通过在LS命令中直接加上AR(1)，AR(2)项来检测模型的自相关性，并与(1)中的检验结果进行比较广义差分法估计模型。Y=C(1)+C(2)*X+[AR(1)=C(3),AR(2)=C(4)]72.877080.0111540.4384540.431168t=2.04623863.722150.5105631.119147R=0.999438，F=7707.254，prob(F)=0.000000DW=1.697899输出结果显示AR(1)为0.223858，AR(2)为0.482540，且回归系数的t检验显著，

5、表明模型确实存在一阶、二阶自相关；调整后模型DW为1.697899，样本容量n为17个，解释变量个数k为1，查5%显著水平DW统计表可得dL=1.133，dU=1.381，而dU=1.133

6、566508，prob(nR)=0.753328，伴随概率均大于给定的显著性水平=0.05，并且残差滞后期的回归系数的t统计量值绝对值均小于2，这表明广义差分法估计的回归模型已消除高阶自相关性。上述检验表明，广义差分法估计的回归模型已消除自相关性，并且，经济意义合理，可决系数R提高，t和F检验均显著，我们得到理想模型：Y=149.1238894+0.7107788946*X+[AR(1)=0.2238582267,AR(2)=0.4825401086]72.877080.0111540.4384540.431168t=2.04623863.722150.5105631.119

7、147R=0.999438，F=7707.254，prob(F)=0.000000，DW=1.697899模型表明全年人均收入x每增加一亿元，全年人均消费性支出增加0.7107788946亿元。将其与OLS相比，OLS估计的常数项估计偏高，斜率估计偏低，且高估系数估计值的标准差。2收入-消费-物价函数利用DW统计量，偏相关系数和BG检验，检测模型的自相关性DW统计量：一元线性回归模型估计Y=-33.3482296+0.6505267324*X+1.375582308*P34.216390.0185730