企业危机预警模型研究与设计

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1、企业危机预警模型研究与设计刘炜，孙星(北京航空航天大学经济管理学院，北京100083)摘要：针对当前大部分企业危机预警模型只能报警，不能预测的现状.提出一种基于灰色预测与模式识别的预警方法"该方法首先对企业运营的单项特征指标建立灰色模型，其次将所有指标的模型组合起来，构成系统状态方程进行预测，然后利用模式识别的方法对预测结果进行分类，判断企业的危机状态，最后用实例验证该模型的有效性。关键词:灰色预测:模式识别:企业危机预警中图分类号:F270.5文献标识码:ATheResearchaboutModelofEarlyw

2、arningofEnterpriseCrisisLIUWei,SUNXing(SchoolofEconomicandManagement,BeiHangUniversity.Beijing100083,China)Abstract:Duetomostofcurrentcarly-warningofenterprisecrisisonlygiveaalarmotherforecast,Presentsamethodbasedongrayforecastingandpatternrecognition・Firstly,g

3、rayforecastingmodelisbuiltforsinglefeatureindexrespectively,andvariousmodelsarecombinedinsystemstateformulatoforecast.Thenresultisclassifiedtojudgestateofenterprisewiththepatternrecognitionmodel,finally,thecaseisthecalculatingverifiedto.Keywords:grayforecasting

4、;patternrecognition:early-warningofenterprisecrisis1引言企业危机预警是对可能发生的、会影响企业生存发展的危害事件进行判断、报警的过程，预警的关键是危机等级的识別。然而，由于企业生产经营活动十分复杂，长期以来，几乎所冇的企业危机预警模型仅仅依靠对当前己知数据的分析来判别企业的危机状况，而缺乏一个对未來发展状况的预测过程"J一方而是因为企业经营数据较少，信息不全，历史数据人多呈非线性关系，很难预测；另一方而，报警的阈值也难以确定，所以要对企业危机做出正确的预测和报警确实

5、有较大的难度。灰色预测⑸通过对•原始数据的处理和灰色模型的建立，发现和学握系统发展规律，对系统的未來状态作出科学的定量预测。灰色理论认为：时间序列包含着极为丰富的信息，它蕴藏着参与系统动态过程的全部其它变暈的痕迹。采用灰色理论，可根据C収得的时间序列数据建立描述其变化规律的数学模型，实现原始数据序列的模拟控制和预测分析，该方法适合于对具有灰色特征的地质、采矿、选矿、经济等未來情形的预测。模式识别"是根据所研究对彖的特征观察值，分辨其所属类别的一种分类方法。从模式识别的角度,可以这样理解和重新定义预警这个概念。即预警是

6、把未知警度的样本与己知警度的样本进行比较辨别。从而确定新样本所归属的预警模式类别。将模式识别应用于企业危机状态的判别，是企业危机预警理论方法的一种新的尝试。文章对企业危机预警模型进行了研究和设计。利用灰色理论对较少的数据样本进行预测，然后采用模糊识别的方法对数据进行分类识别，从而实现对企业危机的预警。2企业危机预警模型设计2.1问题描述描述企业经营管理状况的指标很多，有定量的和定性的，涉及到财务、组织结构、人力资源、竞争力、营销、创新等各个方面。对于不便计算的定性指标，nJ以通过德尔菲法、层次分析法或模糊数学等方法转

7、化为定量指标。于是。我们将这些指标称为企业的特征观察值，记为Xrt(Z)o-K中，/?表示观察值的个数,f表示时间。fUw(l,R)。所冇观察值构成了描述企业经营状况的nxk维特征状态帘间。2.2预测过程灰色模型是以灰色模块(吋间序列双门在吋间数据平而上的连续曲线或逼近曲线与吋I'可轴所围成的区域)为基础，以微分拟合法建成的模型，GM(l.l)模型主要用于灰色系统预测，是一•个灰微分与差分(时变差分)兼容的模型，具冇微分方程与差分方程的某些特性，可以根据企业特征数据较好地描述企业经营发基金项目:博士学科点专项科研基金

8、(SRFDP.20040006023)o作者简介：刘炜(1971-),男，汉族，江西南昌人,博士研究生，研究方向：风险管理和评估。E-mail:lw0519@126.com展趋势，而R不要求较大容量的样木数据，适用于数据结构分布不明确，信息量少的非典塑过程，明显优于统计冋归模型。2.2.1灰色模型对有〃个变量的系统，若己给定1至k个时刻的特征观