浅谈我国证券投资组合的收益与风险作业论文

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1、廨沟/孑/第昇挟谬協COLLEGEOFSCIENCEANDTECHNOLOGYHNUT作业论文浅谈我国证券投资组合的收益与风险2012年11月湖南工业大学科技学院学年论文指导教师评阅表序号评分项H满分评分1摘要的完整性和高度概括性102文献阅读与文献综述153创新能力与学术水平254论证能力255文字表达106学习态度与规范要求15合计100评语指导教师签名：年月日1.证券投资组合概述51.1证券投资组合的概念51.2证券投资组合的意义51.3现代证券投资组合理论的产生和发展51.4证券投资组合的策略和方法62.证券投资收益概述72.1证券投资收

2、益概念72.2证券投资收益的构成72.3证券投资收益率的度量93.证券投资风险概述103.1证券投资风险的概念及其本质属性103.2证券投资风险的分类103.3证券投资风险的度量104.最优证券投资组合的确定114.1收益及风险的影响因素分析114.2资本资产定价模型124.3确定有效的证券投资组合124.4确定最优证券投资组合13结束语14参考文献15我国证券投资组合的收益与风险摘要：证券投资Z所以发展迅速，是因为能给投资者带来较高的投资收益,无论是股票投资、债券投资还是基金投资，其投资收益都是伴随着一定风险而來的。影响证券投资的I大I素有很多

3、，证券投资组合的冃的就在于通过分散化投资，降低投资风险，即最大限度的降低风险，获取最大收益。证券投资组合理论的不断发展也为投资者提供一个最优投资决策的理论基础。伴随着资本市场的H益发展和有效资本市场的□趋形成，投资者的决策也将越來越理性化，风险投资决策的基木理论和方法也将在现实的经济生活中得到更好的应用。关键词：证券投资组合收益风险资本资产定价模型Abstract:Securitiesinvestmentgrowsquickly,becausecangiveinvestorsahigherinvestmentincome,whetherstock

4、sinvestment,bondinvestmentfundsorinvestment,theinvestmentincomeisassociatedwithcertainrisksto.Therearemanyfactorsthatinfluencethesecuritiesinvestment,securitiesinvestmentportfoliogoalliesinthroughthediversificationofinvestment,reduceinvestmentrisk,namelythemaximumlimitreduces

5、therisk,toobtainmaximumbenefit.Securitiesinvestmentcombinationtheorydevelopmentaswellastoprovideinvestorswithanoptimalinvestmentdecisiontheory.Withthegrowingdevelopmentofcapitalmarketandtheeffectivecapitalmarketformwitheachpassingday,thedecisionofinvestorswillbemorerational,r

6、iskinvestmentdecisiontheoryandmethodwillalsobeintherealeconomiclifegetbetterapplication.Keywords:securitiesinvestmentportfolioriskcapitalassetpricingmodel随着证券市场的发展和完善，个人理财和专家理财的需求不断增加，证券投资组合的理论和方法引起越来越多的人们的广泛关注和摸索。证券投资组合决策的任务是在寻求风险和收益平衡的基础上获取最高的投资报酬率，资本市场线是获取最大风险报酬的唯一有效机会线。1・

7、证券投资组合概述1.1证券投资组合的概念证券投资组合是投资者对各种证券商品进行一定的选择而形成相对固定的若干个投资品种，以达到在一定的约束下，实现投资收益最大化的基木目标。这种组合并非是若干个证券商品简单随意的拼凑，它应体现岀投资者的意愿和所受的约束，是经过精心选择和科学搭配的，并可随时调整，使其不偏离投资者的预定目标，也就是在投资收益与风险的权衡中作出的最佳组合，也是希望达到投资本金安全、投资收入相对稳定并逐步实现资本增值的一个综合目标。1・2证券投资组合的意义证券市场在促进市场经济的发展，建立完善的市场体系，优化资源配置、促进生产耍求的重新组

8、合和建立现代企业制度都发挥了积极作用。证券有效组合，使投资的齐证券适合分散化，通过多种证券风险的彼此抵消，使其单位效益的风险最小或者单位