《高级计量经济学(I)》课程试卷（A卷）

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1、本文档系作者精心整理编辑，实用价值高。厦门大学《高级计量经济学(I)》课程试卷（A卷）要求：1－4题必做；5－10题选做五道题完成。1.（15%）根据某省1995年18个纺织企业的产值（千元）、职工人数（人）和资产数额（千元）的资料，欲建立柯布—道格拉斯生产函数：。将此生产函数的两边取对数，可将其化为线性模型，记，而且，，，，（1）用OLS法对其参数向量进行估计。（2）估计随机干扰项的方差，即求。（3）计算、的估计值。（4）计算线性模型的判定系数、调整后的判定系数和统计量。（5）在显著性水平0.05下，对、进行显著性检验（已知）。（6）按此模型预测职

2、工人数为1600人、资产数额为30000千元时的企业产值。2.（10%）考察以下资料：国民生产总值，货币供给，私人国内总投资以及政府公债的利率，根据这些资料设定两个模型：有人认为第2个模型的设定较为合理，你同意这一看吗？从模型识别性证明你的结论。3、（15%）对矩阵形式的多元线性回归模型本文档系作者精心整理编辑，如有需要，可查看作者文库其他文档。本文档系作者精心整理编辑，实用价值高。（1）简述该模型满足的经典假设，并利用OLS法求出该模型回归参数的估计量（用矩阵形式表示）；（2）证明在经典假设下，OLS估计量是无偏的，即；（3）在经典假设下，证明。4

3、.（10%）假定用阶数为2的Almon多项式对分布滞后模型进行估计。根据样本数据，用最小二乘法估计出多项式滞后模型为：其中，，。试计算原模型的参数估计值。5.（10%）假设在多元回归模型中，所有变量的样本标准差都相等，这时标准化系数的估计和一般的回归参数估计之间的关系是什么？试说明之。6.（10%）根据1899-1922年美国制造业部门的年度数据，得到如下结果：其中为实际产出指数，为实际资本投资指数，实际劳动力投入指数，时间或趋势。利用同样数据，又获得以下回归：（1）回归（a）有没有多重共线性？为什么？（2）回归（a）中，的先验符号是什么？结果与预期

4、是否一致？（3）根据回归（a）写出幂形式的柯布-道格拉斯生产函数。（4）如果回归（a）有多重共线性，是否已经被回归（b）消除？理由是什么？（5）如果回归（b）看作是回归（a）是一个受约束的形式，作者施加什么约束？如何检验这种约束是否正确，简述你的计算思路。7．（10%）设原回归模型是本文档系作者精心整理编辑，如有需要，可查看作者文库其他文档。本文档系作者精心整理编辑，实用价值高。yt=b0+b1x1t+b2x2t+…+bkxkt+εt(t=1,2,…,T)其中εt具有一阶自回归形式εt=rεt-1+vt这里vt满足通常的假定条件。如果r已知，试利用广

5、义差分法克服序列相关，并对模型参数进行估计。8.（10%）设多元线性模型为，并满足模型的经典假设。如果和分别是和的OLS估计量，已知和的方差与其之间的协方差。求和。9.（10%）详细论述工具变量法的适用范围和基本步骤。10．（10%）详细论述如何进行Granger因果关系检验。本文档系作者精心整理编辑，如有需要，可查看作者文库其他文档。