计量经济学 (2)

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1、第5章异方差2.已知我国29个省、直辖市、自治区1994年城镇居民人均生活消费支出Y，可支配收入X的截面数据见下表。（1）用等级相关系数和戈德菲尔特—夸特方法检验支出模型的扰动项是否存在异方差性。支出模型是Yi=β0+β1Xi+ui(2)无论{ui}是否存在异方差性，用Eviews练习加权最小二乘法估计模型，并用模型进行预测EstimationCommand:=========================LSYXCEstimationEquation:=========================Y=C(1)*X+C(2)SubstitutedCoefficie

2、nts:=========================Y=0.795570022046*X+58.31790654123、简述夸特检验步骤。答：步骤如下：（1）将观测值按递增的误差方差排列，由于假定的是递增型的异方差，所以可以解释变量Xt的值按升序排列。（2）任意选择C个中间观测值略去。经验表明，略去数目C的大小，大约相当于样本观测值个数的1/4。剩下的T-C个样本观测值平均分成两组，每组样本观测值的个数为（T-C）/2。（3）计算两个回归，一个使用前（T-C）/2个观测值，另一个使用后(T-C)/2个观测值。并分别计算两个残差平方和，由前面的样本回归产生的残差平方

3、和为∑et1^2,后面样本产生的残差平方和为∑et2^2，则X1^2=∑et1^2~χ^2((T-C)/2-k-1)，X2^2=∑et2^2~χ^2((T-C)/2-k-1)，其中k为计量模型中解释变量的个数。（4）构造F统计量。F={X2^2/(((T-C)/2)-k-1)}/{X1^2/(((T-C)/2)-k-1)=∑et2^2/∑et1^2则在H0成立条件下，F~F(v1,v2),其中v1=v2=((T-C)/2)-k-1。如果模型中不存在异方差，则∑et2^2与∑et1^2应大致相等，此时F的值应接近于1；如果存在异方差性，F的值应远远大于1。（5）给定显著性

4、水平α，查F的分布表可得临界值Fα(v1,v2)，若用样本计算的F>Fα，则备择假设H1成立，说明计算模型存在异方差性，否则模型不存在异方差。4、简述White检验的步骤。答：检验步骤：（1）用OLS方法估计原回归模型，得到残差平方序列ut^2.（2）构造辅助回归模型Ut1^2=f(xt1,xt2,……xtk,xt1^2,……，xtk^2,xt1,xt2,……，xt(k-1)xtk),其中f(.)是含常数项的线性函数。用OLS方法估计此模型得到R^2。（3）给定显著性水平α，计算WT(g)=TR^2，与临界值χα^2进行比较以确定是否接受原假设，进而确定原回归模型是否存

5、在异方差。第6章自相关2、DW统计量的取值范围是多少？答：DW=2(1-ρ)因为ρ的取值范围是[-1,1]，所以DW统计量的取值范围是[0,4]。3、已知某行业的年销售额（Xt,万元）以及该行业内某公司年销售额（Yt,万元）数据如下表。（1）以Xt为解释变量，Yt为被解释变量，建立一元线性回归模型。（2）观察残差图。（3）计算DW统计量的值。（4）用差分法和广义差分法建立模型，消除自相关。答：(1)DependentVariable:SER01Method:LeastSquaresDate:11/13/12Time:19:33Sample:19751994Include

6、dobservations:20VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.  SER020.1757400.001539114.20030.0000C-1.3683970.228051-6.0004110.0000R-squared0.998622    Meandependentvar24.56900AdjustedR-squared0.998545    S.D.dependentvar2.410396S.E.ofregression0.091939    Akaikeinfocriterion-1.840749Sums

7、quaredresid0.152149    Schwarzcriterion-1.741176Loglikelihood20.40749    Hannan-Quinncriter.-1.821311F-statistic13041.71    Durbin-Watsonstat0.744651Prob(F-statistic)0.000000SER01=0.175739526607*SER02-1.36839673187即Yt=0.176Xt–1.368R^2=0.9986s.e.=0.0919DW=0.7446T=20回归方程拟合的