金融工程学期末复习提要

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1、金融工程学期末复习提要天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632金融工程学课程概况《金融工程学》是20世纪80年代形成的一门新兴学科，因有“金融业中的高科技”之称而受到理论界和实务界的重视；它是以货币金融理论为基础，主要介绍国外金融工程研究的成果和主要品种，涉及远期、期货、期权、互换等不同工具，涉及利率、货币、股票、债券等不同对象，形成各种适合投资者需要的投资组合。通过本课程的学习，应该掌握以下知识范畴：金融工程产生的条件和背景；金融工程在金融风险管理中的应用价值及应用范围；金融工程基本

2、工具的含义、原理、定价、应用案例；金融工程技术手段在货币风险管理、利率风险管理、股票与指数化金融产品等领域的应用等。学习这门课程需要需要较强的钻研能力，有一定难度。天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632金融工程学主要内容远期－－远期利率、远期汇率金融工程工具期货－－外汇、利率、股指、债券（金融衍生产品）互换－－利率互换、货币互换教材结构期权－－基本应用、定价理论货币风险金融工程技术利率风险股票风险市场风险金融工程学参考教材主教材：瞿卫东于研主编《金融工程简明教程》（经济科学版，200

3、2年8月版）参考书：1、陈工孟等编著《金融工程》（2003年9月清华大学版）2、[台]谢剑平著《期货与期权》（2004年3月人民大学版）3、张元萍主编《金融衍生工具教程》（2003年4月首都经贸大学版）4、[日]三宅辉幸著　侯松男译《金融衍生商品》（科学出版社，2004年3月版）5、张亦春、郑振龙主编《金融市场学》（2003年高教版）金融工程学作业要求学生独立完成作业是学好本课程的重要手段，作业题的布置将尽可能规范化，面授作业的量将尽可能适度。作业将偏重于对学过知识的复习，形式将尽可能同期末考试题型保持一致，内容安排偏重于对学生分析问题和解决问题能力的培养。学生在参加《

4、金融工程学》期末考试前必须上交作业，否则不得参加考试；作业成绩将作为平时成绩的重要依据。天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632金融工程学复习要点第一讲　金融工程概述[复习要求]1、掌握金融工程的含义及作用2、理解金融工程工具的主要种类及含义3、掌握场内交易市场和场外交易市场的比较4、了解金融工程工具的作用[内容要点]1、金融工程产生的背景、金融工程的主要品种、金融工程的含义2、风险的定义及金融工程提供的处理方法；远期交易与期权交易处理货币风险的不同作用3、主要金融工具的定义；远期和期

5、货的比较4、金融工程工具的市场属性；场内交易市场和场外交易市场的比较5、金融工程工具的作用（积极作用、消极作用）第二讲　金融工程工具（远期）[复习要求]1、了解常见的两种远期-远期及其定价2、掌握远期利率协议的基本内容和表示方法3、掌握FRA的结算4、掌握远期汇率水平的决定因素5、掌握远期外汇汇率的含义和无风险套利原理6、掌握远期外汇综合协议的含义第二讲　金融工程工具（远期）[内容要点]1、两种远期-远期交易及远期利率的计算2、远期利率协议的基本内容和表示方法3、FRA结算金的计算及公式含义4、结算金的计算及应用5、FRA的价格决定6、远期汇率水平的决定因素；远期外汇汇

6、率的含义和无风险套利原理7、远期外汇互换8、远期外汇综合协议的含义与几个概念9、远期外汇综合协议的结算金的计算及应用10、案例：SAFE的应用----三个结论第三讲　金融工程工具（期货）第一节　期货市场基础[复习要求]1、了解期货合约的概念和作用2、掌握期货交易的目的和功能。3、理解期货委托单的三种类型和期货市场的参与者4、掌握期货定价理论和价差期货的主要类型[内容要点]1、期货合约的定义和目的2、委托单的三种类型；交易手势和交易卡3、保值者，加工者或信息处理者，投机者，短线交易者；各参与者的作用4、交易差错的几种可能；逐日结算制度；交易案例理解5、三种期货定价理论--

7、--预期假设理论，正常交割延期费理论，完全持有费用市场理论6、价差期货的含义；主要种类----商品之间的价差期货，市场之间的价差期货，商品内部价差期货天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632第三讲　金融工程工具（期货）第二节外汇期货[复习要求]1、掌握外汇风险的类别及其处理2、外汇远期与外汇期货的关系3、理解外汇期货投机交易和套利交易的种类[内容要点]1、外汇期货的产生和发展2、外汇远期与外汇期货的区别----市场参与者、交易方式、交易内容、交易场所、交