东海祥龙定增灵活配置混合型

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1、东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金2017年第3季度报告2017年9月30日基金管理人：东海基金管理有限责任公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2017年10月27日东海祥龙2017年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在

2、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称东海祥龙定增混合场内简称东海祥龙交易代码168301前端交易代码-后端交易代码-基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年12月21日报告期末基金份额总额863,058,457.47份本基金将在严格控

3、制风险的前提下，充分挖掘和利用投资目标市场中潜在的投资机会，力争实现基金资产的长期稳定增值。报告期内通过选择优质项目积极参与定向增发项目投资策略报价。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率业绩比较基准×50%+中债综合指数收益率×50%。本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货风险收益特征币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种。基金管理人东海基金管理有限责任公司基金托管人中国工商银行股份有限公司第2页共13页东海祥龙2017年第3季度报告§3主要财务指标和基

4、金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年7月1日－2017年9月30日）1.本期已实现收益-1,824,284.842.本期利润12,245,931.213.加权平均基金份额本期利润0.01424.期末基金资产净值873,621,987.575.期末基金份额净值1.0122注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期

5、利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基阶段收益率标准差①－③②－④①标准差②准收益率③④过去三个月1.41%0.23%2.24%0.29%-0.83%-0.06%第3页共13页东海祥龙2017年第3季度报告3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：（1）本基金基金合同生效日为2016年12月21日，截止本报告期期末未满一年；（

6、2）本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。基金的投资组

7、合比例为：封闭期内，股票资产占基金资产的比例范围为0%-100%，非公开发行股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；转换为上市开放式基金（LOF）后，股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值第4页共13页东海祥龙2017年第3季度报告的5%。（3）本基金的建仓期为本基金合同生效日起

8、6个月，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同的约定。3.3其他指标-§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限姓名职务证券从业年限说明任职日期离任日期国籍：中国。上海交通大学生物医学工程博士，曾任齐鲁证券有限公司研究所医药行业研究员，2013年6月加入东海基金，历任公司研究开发部高级研究员、专户理财本基金的2016年12月胡德军-8年部投资经理等职。