基于KMV模型的G银行X分行信用风险度量及管理研究

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1、分类号：学校代码：10697密级：公开学号：201631095硕士学位论文MASTER’SDISSERTATION基于KMV模型的G银行X分行信用风险度量及管理研究学科名称：作者：指导老师：学位评定委员会二〇一八年六月ResearchonCreditRiskMeasurementandManagementofGBankXBranchBasedonKMVModelAdissertationsubmittedtoUniversityinpartialfulfillmentoftherequirementsforthedegreeofMasterinEconomicBySupervisor

2、:ProfessorApril20181摘要在金融机构的发展进程中，最不能忽略的是信用风险管理。国际上一些大型的金融机构的信用风险度量模型和信用风险管理体系还是比较完善的，与他们相比，我国金融机构、商业银行在信用风险度量和管理方面还有很多地方需要改进。随着我国经济进入新常态，新的经济形势必然会给我国的商业银行带来一些全新的机会与挑战，例如：不良资产将大幅增加，生存空间不断受到挤压，监管环境也将更加严格。这些都要求我国商业银行不断地提高其自身的信用风险管理水平。本文根据金融风险管理相关理论研究了我国G银行X分行信用风险管理的情况，对G银行X分行关于信用风险现状做出了仔细的分析，剖析了其

3、信用风险产生的原因，然后用KMV模型测评了X分行的9家上市公司的客户，并将X分行内部评级的结果与此KMV模型测评出来的结果做了仔细的比较，进而发现了G银行X分行信用风险管理中存在的问题和X分行的内部评级法需要完善的地方。由此我们给X分行信用风险管理防控提出以下几点建议：一是从贷前风险的识别、风险的测度、贷后风险的管理、不良资产的处置几个方面下手，综合提高G银行X分行信用风险管控能力；二是要培养信用风险管理专业人才，健全人力资源制度；三是需要为X分行及其基层行建立信用风险管理组织体系。通过使用KMV模型，我们发现这个模型可以很好地加强X分行内部评级系统的动态性和时效性，从而较好的完善内

4、部评级系统，进而能够加强G银行X分行的信用风险管理能力。关键词：信用风险，风险度量，风险管理，KMV模型IABSTRACTInthedevelopmentoffinancialinstitutions,themostimportantthingthatcannotbeignorediscreditriskmanagement.Thecreditriskmeasurementmodelsandcreditriskmanagementsystemsofsomelargeinternationalfinancialinstitutionsarerelativelycomplete.Comp

5、aredwiththem,China'sfinancialinstitutionsandcommercialbanksstillneedtoimproveoncreditriskmeasurementandmanagement.AsChina'seconomyhasenteredanewnormal,theneweconomicsituationwillinevitablybringaboutnewopportunitiesandchallengesforChina'scommercialbanks.Forexample:Thenumberofnon-performingassets

6、willincreasesubstantially,thelivingspacewillcontinuetobesqueezed,andtheregulatoryenvironmentwillbecomemorestringent.AlltheserequireChinesecommercialbankstoconstantlyimprovetheirowncreditriskmanagement.ThisarticlestudiesthesituationofChina'sGBankXbranch'screditriskmanagementbasedonrelevanttheori

7、esoffinancialriskmanagement,makesacarefulanalysisofthecurrentstatusofcreditriskofXBankGBank,analyzesthereasonsforitscreditrisk,andthenusestheKMVmodeltomeasureThecustomersof9listedcompaniesinX-branchesandcomparedtheresultsofX-branc