统一授信在我国商业银行信贷风险管理中的应用

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1、复旦大学硕士学位论文统一授信在我国商业银行信贷风险管理中的应用姓名：林曦申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：罗秀妹20040430摘要加入世贸组织后，随着金融业进一步对外开放，我国商业银行所面临挑战的范围将逐步扩大。我国商业银行大额不良资产影响了竞争能力，迫切需要加强信贷资产风险控制，需要寻求风险控制和商业银行对外融资的最佳切合点。针对我国商业银行信贷风险的实际，本文提出通过实行统一授信制来控制信贷风险。目前对于统一授信问题国内系统的研究理论几乎没有，在诸如商业银行经营管理等类型的课程中也基本没有加入该部分内容，可以说采用统一授信制度加强我国商业银行信贷

2、资产风险控制的相关研究领域有待开发，这是本文的创新性所在。本文共分为五个章节，在导论之后，第二章论述了巴塞尔协议的要求及国外商业银行信贷风险管理的先进经验，特别是统一授信经验。第三章分析了我国商业银行不良资产的现状及成因后，针对我国商业银行对企业融资的风险控制问题，指出在我国商业银行中广泛开展统一授信来控制增量风险的必要性。第四章对统一授信在我国商业银行的实际运用进行了展开，从客户和商业银行自身两个层面入手，模拟建立了一套统一授信测算系统，并用实际案例从正反两面验证该系统的可行性。最后，本文指出目前我国商业银行统一授信制度的实行是建立在我国信用制度不完善的基

3、础上的，需要引入客户授信等级这一全新概念来完善，并提出了客户授信等级系统的基本框架，同时强调社会信用管理体系配合的必要性。关键词:信贷风险，风险控制，统一授信，信用制度。分类号:F832.33ABSTRACTWiththefurtheropeningoffinancialindustrytotheoutsideworldafterChinaenteredWTO,commercialbanksarefacinggraduallyintensifiedcompetition.Astheamountofnon-performingloansisveryhuge,t

4、heabilityofcommercialbanksinChinatocompeteislow.Thus,itisinurgentneedtostrengthencreditriskmanagementandgettothebestpointbetweenriskandreturn.AccordingtopresentpracticesofcommercialbanksinChina,itissuggestedinthepaperthatmultiplecreditlimitsshouldbesettocontrolcreditrisk.Thereisnow

5、hardlyanytheoreticalresearchinmultiplecreditlimitswhichconceptionisnotevenaddedintomostcoursesconcerningcommercialbanksmanagement.TheinnovationofthepaperjustlieshereThepaperisdividedintofivesections.Aftertheintroductionsection,thesecondsectionisabouttherequirementsoftheBaslePaperan

6、dtheadvancedexperiencesofforeignbanksoncreditriskmanagementespeciallythoseofcreditlimits.Inthethirdsection,currentsituationandreasonsofnon-performingloanproblemsareanalyzed,whichleadstothenecessityofadoptingmultiplecreditlimitssysteminChina.Thewaytoapplytheorytopracticeisdiscussedi

7、nthefourthsection.Amodelcalculatingsystemissetupandtested勿twoexamplesfromdifferentangles.Inthelast.section,itispointedoutthatthecreditsysteminChinaisnotsosoundthatanewranksystemofcreditlimitsshouldbeintroduced.Abasicframeforthatisprovided.Emphasisis,atthesametime,madeontheco-operat

8、ionofcreditsystemmanagemen