保险公司投资风险管理体系构建研究

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1、上海财经大学硕士学位论文保险公司投资风险管理体系构建研究姓名：乔全中请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：骆玉鼎20070508捅要摘要自从改革幵放以来，我国保险业的发展十分迅猛，年均增长率达到30%左右.然而，与此形成鲜明对比的是保险公司投资收益率的低下*保费收入的高增长与投资的低收益之间的矛盾己经成为制约我国保险公司投资业务发展，进而影响我国保险业持续健康发展的重要因索之一•保险在社会经济中的基本功能是提供风险补偿，保险资金投资是保险公司履行这种职能的保陣，也是保险企业实现自身发展的東要途径.而投资风险

2、管理作为决定保险公司投资成败的重要因素之一，在保险业发展中正占据越來越重要的地位.如何在认识保险公司投资风险1要性的基础上控制风险，明确保险公司投资风险管理的目标与原则，建立以风险度量、风险预聱、风险报告、风险控制等为主要内容的风险管理系统己成为亟待研究的课题.本文正是基f上述原因，在我国保险公司投资业务发展的背景下，研究如何构建投资风险管理体系•其主要内容包括：首先，指出了本文研究的问题，本研究领域的国内外现状及本文研究的意义、方法和难点..然后，分析了我国保险公司投资风险管理的重要性。主要从三个方面入手

3、:第一，分析国内保险公司投资的渠道及面临的主要风险、a内保险资金投资及风险现状；第二，从国际的视角来考察发达国家保险公司投资的状况和风险管理体制，以及对我们的借鉴意义：第三，分析我国保险公司投资风险管理的必要性*其次，分析了保险公司投资风险的识别与度量。主要包括两部分内容：第一部分是分析保险公司投资面临的风险，并依据一定的标准将风险进行分类；第二部分是研究如何采用一定的方法和指标来度量各种风险，包括流动性风险、利率风险、市场风险、信用风险、操作风险.再次，从风险管理的战术角度，分析了如何建立保险公司投资风险

4、的防范和控制体系•包括三方面内容：第一，建立适用于保险公司的投资风险监测机制*及时进行风险瞥示，提供风险分析报告：第二，建立有效的风险控制机制,按风险管理的目标、战略和政策，对面临的风险采取回避、转移等不同的处理摘要办法，实现将投资风险限制在可以接受的范围之内的目的：第三，建立科学的投资业绩评估机制，抑制投资人员的冒险行为，并为资本配置提供依据。最后，从风险管理的战略角度，分析了如何构建保险公司投资风险管理系统.包括：风险管理的组织系统、风险管理的技术系统、风险管理信息系统、风险管理的文化和激励机制。本文分

5、别从公司的宏观层面和资金运用的微观层面，采取定性分析和定量分析相结合的方法分析了保险公司投资风险的识别与度童技术，并从制度层面、风险监控、硬件支持等方面，分析了如何管理保险公司的投资风险，进而阐述了如何构建一个合理的、科学的风险管理体系。本文的研究视角主要是从资产方面来进行投资风险的控制，其实保险公司投资的风险和保险产品的设计、保险业务的结构、资本结构和财务政策等都是息息相关的，这些因素都将影响保险公司投资面临的风险程度，决定保险公司投资风险管理的任务，也制约着保险公司投资风险管理体系作用的发挥，但由于时间

6、和精力有限，所以没有能更多地考虑这些因素•关键词：保险投资风险管理市场风险信用风险操作风险AbstractAbstractAbstractSincetheReformandOpening，Chineseinsuranceindustryhasbeengrowingveryfastatanannualrateof30%.Onthecontrary,thereturnofinsurancefundsinvestmentismuchlower.Thiscontradictionhasrestrictedthede

7、velopmentofinvestmentbusinessinChineseinsurancecompanies，whichisfurtheranimportantrestrictingfactortothesustainabledevelopmentoftheChineseinsuranceindustry.Insocialeconomy,thebasicfunctionofinsuranceisriskcompensation.Theinvestmentofinsurancefundsistheguar

8、anteetoimplementthisfunction,meanwhile,istheimportantwaytodeveloptheinsurancebusiness.Investmentriskmanagementismoreandmoreimportantintheinsurancebusinessdevelopmentbecauseit’sthekeypointofasuccessinvestment.