组合权重限制对组合性能的影响研究

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1、校代－采巧尉您义聲：：二ｉｌＡＮＧＸＩＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹＯＦＦＩＮＡＮＣＥ＆ＥＣＯＮＯＭＩＣＳ中图分类号ＵＤＣ硕女学位论文ＭＡＳＴＥＲＤＩＳＳＥＲＴＡＴＩＯＮ组合权重限制对组合性能的影响研究论文题目仲巧化ｅＩｎｆｌｕｅｎｃｅｏｆＣｏｍｂｉｎａｔｉｏｎＡＳ；ｕｄｌｙｏｎ—论文题目（英文）ＷｅｉｈｔＣｏｎｓｔｒａｉｎｔｓｏｎ化ｅＰｏｒｔ仿ｌｉｏＰｅｒｆｏｒｍａｎｃｅｇ熊冲凌爱凡副教授作去导肺＾金融学说由律尝仿培宗单位

2、金融学金融巧学科专业研究方向二〇—六年六月独创借声巧本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加ｋ乂标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人己经发表或撰写的研究成果，化不包含为获得江西财经大学或其他教育祝椅的学位或证书所使用－过的材科一。与我同工作的同志对本研究所做的任何贡献均己在论文中作了明瑜的说明并表示了谢意。－签卷：曰親：认ｔＭ关于论文俊用授权的说明、使用学位论文的规定本人完全了解江西肋经大学有关保留，即：学校有权保留送

3、交论文的复印件，允许论文被查阅和借闽；学校可化公布论文的全部或部分内容，可Ｌ乂采巧影印、缩印减其他复制手段保存论文。ｒ（保密的论文在解密后遵守此规定）导师签違＞占签名：＾曰期：Ｗ：麵．叶舍作叫目录ｍｍＩＡｂｓｔｒａｃｔＩｌｌ１＃论１．１１研究背景与研究意义１１丄１研究背景１１丄２研究意义３１．２文献综述４１．２．１投资组合理论国夕４ｈ研巧现状１２．２７．投资沮合理论国内研巧现状－１．２．３均值方差理论的局限性与问题提出６１．３研究思路与

4、方法７１４９．创新与不足２－－－－１１权重约束对组合性能的影响基于均值方差框架的分析－２１１１．均值方差投资组合模型２－．２方差投资组合模型２具有权重约束的均值１２．３ＷＭＶ５有效前沿１２．４权重限制对组合性能的影响２１２．５市场数据检验２８２．６本章小结３１３－－－－ＶａＲ３３权重约束对组合性能的影响基于均值框架的分析３．１Ｖａ民基本概念３３－３．２ＶａＲ投资組合模型具有权重约束的均值％３－．３ＷＭＶ民４５ａ有效前沿３．４最小ＶａＲ组合４８

5、３５５０．数值实验３．６本章小结５４４结论与展望巧４．１本文结论５７４．２研究的改进设想５８参考文献６１Ｃｏ凸ｔｅｎｔｓＡｂｓｔｒａｃｔＩ１Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ■■？？．．．１？？１１ＢａｃｋｇｒｏｕｎｄａｎｄＲｅｓｅａｒｃｈＳｉｎｉｆｉｃａｎｃｅ１．ｇ１１ｅａｒｃｈＢａｒｏｕ１．．１Ｒｅｓｃｋｇｎｄ１．１．２ＲｅｓｅａｒｃｈＳｉｇｎｉｆｉｃａｎｃｅ．３１２ｉｔｅｒａｔｕｒｅｅｖｉｅ

6、ｗ４．ＬＲ１．２．１ＴｈｅＲｅｓｅａｒｃｈＳｔａｔｙｓｏｆＡｂｒｏａｄＰｏｒｔｆｏｌｉｏＴｈｅｏｒｙ４１．２．２ＴｈｅＲｅｓｅａｒｃｈＳｔａｔｙｓｏｆＤｏｍｅｓｔｉｃＰｏｒｔｆｏｌｉｏＴｈｅｏｒｙ７１３Ｔｈｅ－ｔｔ６．２．ＭｅａｎＶａｒｉａｎｃｅｏｆＬｉｍｉａｉｏ打ａｎｄＰｒｏｂｌｅｍｓ１．３ＲｅｓｅａｒｃｈＩｄｅａｓａｎｄＭｅｔｈｏｄｓ７１４ｔｉ９．ＲｅｓｅａｒｃｈＩｎｎｏｖａｏｎａｎｄＤｅ贷ｃｉｅｎｃｙ２Ｗｅｉｇｈｔｃｏ

7、ｎｓｔｒａｉｎｔｅｆｆｅｃｔｉｏｎｔｈｅｅｒｆｏｒｍａｎｃｅｏｆｃｏｍｏｓｉｔｅｆｒａｍｅｂａｓｅｄｏｎｔｈｅｐｐ－ｒｉａｎｃｅｆｒａｍｅｍｅａｎｖａ１１２－１１．１ＭｅａｎＶａｒｉａｎｃｅＭｏｄｅｌ２－ｔｅｔｒｔｓ２．２ＭｅａｎＶａｒｉａｎｃｅＭｏｄｅｌｗｉｔｈＷｅｉｇｈｄＣｏｎｓａｉｎ１２ＥｆｅｃｔｉｖｅＦｒｏｎｔｉｅｒ１５．３ＷＭＶ２．４ＴｈｅＩｎｆｌｕｅｎｃｅｏｆＷｅｉｇｈｔＣｏ打ｓｔｒａｉｎｔｏｎ化ｅＰｅｒｆｏｒｍａｎｃｅｏｆＰ

8、ｏｒｔｆｏｌｉｏ，．２１２．５ＮｕｍｅｒｉｃａｌＴｅｓｔｓ２８２．６ＳｕｍｍａｒｙｏｆＴｈｉｓＣｈａｒｐｔｅｒ３１３Ｗｅｉｈｔｃｏｎｓｔｒａｉｎｔｅｆｆｅｃｔｉｏ打ｔｈｅｅｒｆｏｒｍａｎｃｅｏｆｃｏｍｏｓｉｔｅ