cvar准则下需求与价格相关的报童决策研究

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1、中图分类号E2Q墨；E至2垒：曼至UDC338．3硕士学位论文学校代码密级10533OVaR准则下需求与价格相关的报童决策研究NewsvendorDecisionResearchbasedonC％水CriterionwithPriceDependentDemand作者姓名：学科专业：研究方向：学院(系、所)：指导教师：李展管理科学与工程供应链风险管理企业管理系许民利副教授论文答辩日期鲨!!!璺!答辩委员会主席中南大学2013年5月原创性声明本人声明，所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，

2、除了论文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得中南大学或其他单位的学位或证书而使用过的材料。与我共同工作的同志对本研究所作的贡献均己在论文中作了明确的说明。作者签名：日期：丑霉年』月一日／一学位论文版权使用授权书本人了解中南大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留学位论文并根据国家或湖南省有关部门规定送交学位论文，允许学位论文被查阅和借阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以采用复印、缩印或其它手段保存学位论文。同时授权中国科学技术信息研究所将本学位论文收录

3、到《中国学位论文全文数据库》，并通过网络向社会公众提供信息服务。作者签名：导师期：母夥日散孝CVaR准则下需求与价格相关的报童决策研究摘要：为了探讨在自主定价与市场定价两种市场环境下，决策者风险态度、需求与价格的相关关系、约束条件及市场波动等对决策行为的影响，分别通过条件风险价值(ConditionalValueatRisk，CVaR)、均值CVaR度量风险态度，创新性的引进Copula函数描述需求与价格不同形式的相关关系，建立了自主定价与市场定价市场下，基于CVaR准则的需求与价格相关的不同报童决策模型，探讨了模型解的存在

4、性，给出了具体求解方法。通过模型的建立与分析，深化了风险度量工具的运用，丰富了需求与价格相关关系的表达形式，为多随机变量供应链风险管理研究提供了借鉴。通过模型与算例分析发现，在自主定价市场中，风险偏爱者采取以低价刺激市场需求，并提高订单量的薄利多销策略，而风险规避者采取相反策略，预算约束提高了定价，降低了订单量，损失约束降低了定价与订单量。在市场定价市场中，需求与价格的负相关性对最优订单量的影响方向随风险态度的变化而变化，决策者为风险规避时，最优订单量呈随负相关性的增强而增加的趋势，随着决策者对风险规避的降低转而趋向于风险偏

5、爱时，这种趋势将发生逆转。决策者对市场波动性具有一定的容忍度，波动性对风险规避者的影响程度高于风险规避者。关键词：条件风险价值(CVaR)；Copula函数；风险态度；相关性分类号：F203；F224．32NewsvendorDecisionResearchbasedonC沥足CriterionwithPriceDependentDemandAbstract：InordertodiscusshowthedecisionbehavioriSinfluencedbytheriskattitude，correlationbetwe

6、endemandandprice，constraintsandpricefluctuationinthemarketprice·-settingandselfprice·-settingconditions．ConditionalValueatRisk(CVaR)andmean—CVaRareusedtomeasuretheriskdegree．CopulafunctioniSintroducedininnovativelytoprescribethecorrelationbetweenpriceanddemandandse

7、veralmodelsaboutnewsvendordecisionarefoundedbasedonCVaRcriterionwithpricedependentdemandinthemarketprice—·settingandselfprice—-settingconditions．Thesolutionstothemodelsarediscussedandspecificmethodstoresolvethemodelsaregiven．Byfoundingandanalyzingthesemodels，riskme

8、asuringtoolsareapplieddeeply，methodstoexpresscorrelationbetweenpriceanddemandareenrichedgreatlyandsomepropositionsaregiventothesupplychainriskman