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《宏观计量经济学研究现状与展望》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、·外国经济理论动态·宏观计量经济学研究现状与展望王少平从,。,现行的文献可以看出计量经济学正在形成要性与此同时这一事实势必加快宏观计量方法、。、和发展成为三大分支微观计量宏观计量和金融论的研究和应用本文集中分析宏观计量的形成计。。量尽管目前对这三大分支还没有一个统一的定若干方向的研究现状和发展趋势,义和划分也不可能如同微观经济学和宏观经济学、,一宏观计且的起源和发展具有各自完整的框架和内容但这三大分支正以较,,,快的速度发展其功能正不断扩大除计量经济学原何谓宏观计量尽管目前的文献中没有一个统,,,,有的功能外这三大分支正在形成和发展的
2、功能为一的界定但一般认为从方法论的角度看时间序,。,检验和发展乃至创造经济学和金融学理论实证现列构成了它的主要内容但从研究对象看凡是研。,,实的经济和金融以及管理间题从文献的角度看究宏观经济问题的模型和方法亦构成宏观计量的,。,,对这三大分支自身的方法论和理论研究几乎遍布内容我们知道计量经济学从其形成开始就以运,,、、经济学和金融学以及统计学的主流学术期刊而运用于研究宏观经济为己任如预测结构政策评价,,。用这些理论和方法论实证经济和金融间题已经成等无不是针对宏观经济问题而言的从这个意义。,,为现行文献的一个主流特征从内容看这三大分上说宏
3、观计量的起源可以追溯至计量经济学形成,。,。,支既相互联系也相互区别一般而言微观计量的的初期但,−世纪./年代以前的计量经济学尚,,主要内容是受限因变量模型研究选择行为和个人没有形成明显的分支故而就没有宏观和微观计量,,,,的决策问题对应地微观计量所用的数据集是数。这样的提法从模型的角度看表述宏观经济新理据公司面向个人或厂商在不同时点或连续时点所采。论的理论动态模型也可视为宏观计量的内容因此,集到的横截面数据即所谓横截面上的时间序列数,,宏观计量与宏观经济理论相互联系其关系为宏观,据砰!∀#∃%∃&且其中若干变量的数据可能不能观,,经
4、济理论和现实的发展必将丰富宏观计量的内容。,,测或赋予以特定的设定值因此微观计量所研究而宏观计量方法论的技术进步也必将对宏观经济,的选择问题和决策行为以及数据集的基本特征导,,理论不断更新用宏观计量的术语来说这是双向正。,致其方法论在很大程度上集中于对模型设定和参数效应因果关系若从这个角度看宏观计量有着很。,的估计与之不尽相同的是宏观计量和金融计量,。宽的口径不存在一个固定的框架予以界定限于,,所使用的数据集大多为时间序列数据集因此从方查阅历史文献的困难我们无法考证宏观计量这一,,法论来说宏观计量和金融计量有较多的重叠部分,,学术名词由
5、谁在何时提出但可以推测这一名词应,从这个意义上说金融计量也许还不能构成一个独。,在)/世纪印或./年代之后提出这是因为基于。立的分支宏观计量方法论更多集中于检验和收敛,这一年代之前的计量经济学为方便称为经典计量,问题而研究的对象和应用的范围则多是宏观经济,经济学&和模型没有预测到由于)/世纪./年代的。,问题其金融计量研究的多是稳定时间,区别在于石油危机所引发的世界经济的衰退也没有就这种,,序列数据如妞∋(类模型其实质是模拟数据中所,衰退而开出治理的有效药方由此而引发了对经典,。隐含的条件异方差用以度量风险或收益等而宏计,,量经济学的
6、学术批判这种持续的批判使学术界,观计量目前主要是研究非稳定数据以及它如何转换达成了共识经典计量经济学隐含重要的假设模型。为稳定数据、、的动态稳定性内外生变量的随意可分性模型评价,众所周知诺)仪∗&年授予。,贝尔经济学奖已经于的不充分性等在很大程度上说正是为了弱化乃,对微观计量做出突出贡献的计量经济学家这一事,。至取消这些假设宏观计量才得以提出和发展而实也许说明了这一分支在经济学科群中的地位的重,,,经典计量经济学其实质是时间序列模型或者说一+)一《经济学动态》)∗01年第−期,,,,,所用的数据绝大多数是时间序列数据因此宏观计所提出
7、它是基于一阶自回归方程在Λ∀&为真时,,%量的提出是基于早期的时间序列模型这就使得早估计的一阶系数的显著性检验检验&已失效它。。,期宏观计量的基本内容是以时间序列为主尽管如的分布是一个向左偏的分布我们知道由正态分,,此直接以宏观计量冠名的专著或教材还较为少见布所派生的分布%或扩&是相对于正态分布向右著名计量经济学家、诺贝尔经济学奖得主23众45偏,因此这一发现,在变量为非稳定的条件下,几乎,,教授,−.&曾著有《宏观计量经济学》但令人费解完全否定了过去对变量的选择机制并被评价为产,,,的是这部著作没有引起很大的反响我们所查阅的生
8、了所谓革命性的影响单位根检验亦被广泛称为。。现行文献对其引用也非常少见目前对宏观计量的ΚΘ或ΜΚΘ检验ΚΘ最初是假定残差为独立同分布,主,,,研究要由大量的研究论文和相关专著所体现而结构但对于实际变量的数据
