银行结构性理财产品的定价和风险管理研究

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1、指导小组成员名单李维森石磊何喜有教授副教授072015223邢帐韫行结构性理财产品的定价和风睑管理研究目录摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一ABSTRACT第一章导论⋯⋯⋯第一节研究背景和意义⋯⋯⋯⋯⋯第二节文献综述第三节主要结构⋯⋯⋯第四节EU新与不足第二章银行结构性理财产品的相关概念⋯⋯⋯⋯．．．．．．．．9笕一节个人理财业务的概念和理论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯9第二节银行结构性理财产品的概念和特点第三节银行结构性理财产品的分类第三章银行结构性理财产品的设计和定价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯19第一节银行结构性理财产品的构成要素和设计

2、过程⋯⋯⋯⋯⋯⋯一19第二节银行结构性理财产品的定价原理和定价模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．24第三节部分银行结构性理财产品的定价分析⋯⋯⋯⋯箔四章银行结构性理财产品的风险分类和管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯39第一节银行结构性理财产品的风险类别⋯⋯⋯⋯第二节银行结构性理财产品的风险测度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯42第三节银行结构性理财产品的风险管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．47第五章我国银行结构性理财产品市场的现状和发展建议⋯⋯⋯⋯⋯⋯一50第一节我国银行结构性理财产品市场的发展现状⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯50第二节我国银行结构性理财产品市场的问题⋯⋯

3、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5l第三节我国银行结构性理财产品市场的发展建议参考文献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯后记⋯⋯566162072015盟3邢棒韫杼结构性目时产品的定价和风陵管理研究摘要本文阻国内金融行业全面开放．银行业竞争加剧为时代背景，对银行结构性理财产品的定价和风险管理进行了深入细化的研究。基于我国银行结构性理财产品市场发展初期还有众多不成熟情况的客观现状。重点探讨了存在的各种问题，井提出相应的对策建议，以期对商业银行在结构性理财产品的设计和管理上起到一定的借鉴作用。围绕这一研究目的．本文以银行结构性理财产品的基本概念和相关理论为出发点，首

4、先对常见的结构性理财产品进行了分类，并且按照结构性产品的三大基本构成要索对其设计和定价进行了系统化研究。通过引入不同定价模型具体的分析了其定价的基本方法。在总结结构性理财产品各种特点的基础上，分析了其主要存在的风险类别和风险管理方法。并从产品设计、营销服务和外部金融环境等三个角度，深入挖掘银行结构性理财产品目前所存在的问题，提出了发展建议。全文共分为五个部分：第一部分导论，阐述了本文选题的背景和意义，对国内外相关文献进行了梳理、归纳与评述．简要介绍了本文的研究框架及研究方法。最后总结了本文的局限性与创新性，为后续研究做出铺垫。

5、第二部分界定了银行结构性理财产品的相关概念，从理论角度解析了银行个人理财业务和结构性理财产品的定义、主要特点和基本分类。第三部分系统的研究了结构性理财产舳的三大基本构成要素-分解丁基于这些构成要素的产品设计流程。并依据Black-Scholes模型、二叉树模型和蒙特卡罗模拟对结构性理财产品的定价问题进行了深^的研究。第四部分则是围绕银行结构性理财产品的各种风险类别，研究了包括敏感性分析．VaR指标．情景分析和压力测试等风险测度方式。并通过Delta-Gamma-Vega对冲法和VaR风险价值法等对银行结构性理财产品风险管理开展

6、了研究。第五部分通过总结国内银行结构性理财产品的发展历程和现状的基础上，对所存在的问题进行全方位剖析。一方面，着重分析了商业银行在产品设计、营销服务中存在的问题。另一方面也论述了我国金融衍生品市场的不发达、金融法规不完善和金融监管缺失等造成的不利膨响。在此基础上提出对策和建议。关键词：结构性理财产品．固定收益证券．金融衍生产品，产品设计，定价模型．风险管理中圈分类号：F8309072015223W弗银行结构性理财产品的定价和风睦管理日f咒ABSTRACTWithafullyopenedthedomesticfinancials

7、ectorandtheincreasingfiercebankingcompetition，thisarticlecarriesoutspecificresearchinpricingandriskmanagementofstructuredfinancialproductsFocustorevealthepresentproblemsandbringaboutcorrespondingsolutionsbasedolltheimmaturestatusonChinaearlydevelopmentoffinancialpro

8、ductarcaAroundthepurposeofthisstudy,thisarticlestartsfromconceptsandtheoriesofstructuredbankingfinancialproducts，firstofalltoclassifytheco