基于数据挖掘的量化投资策略实证研究

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1、⑧论文作者签名：查鳌兰指导教师签名：论文评阅人1：评阅人2：评阅人3：评阅人4：评阅人5：委员1：委员2：委员3：委员4：委员5：Author’Ssignature：厶：旦剑坠^●■‘一SUDerVlSOr，Ssignature：ExternaIReviewers：ExaminingCommitteeChairperson：ExaminingCommitteeMembers：DateoforaIdefence：为f坦岁。；口独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和

2、致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得浙江大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。学位论文作者签名：唐葜兰签字日期：a。Ⅳ年岁月27日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解浙江大学有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权浙江大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。(保密的

3、学位论文在解密后适用本授权书)学位论文作者签名：彦慈兰导师签名：签字日期：如彤年岁月刁日签字日期：力肜年J月多。日学位论文作者毕业后去向：工作单位：通讯地址：电话：邮编浙江大学硕士学位论文致谢时光飞逝，两年的硕士研究生学>--j生涯即将结束。两年以来，我学到了很多，无论从学>-j态度、科研知识，研究能力，还是实践能力，我都有了很大的进步，这些都归功于我的导师翟健教授，翟老师为人细心谦和，非常感谢他在这两年时间里对我的亲切关怀和悉心地指导。他严谨的科研精神和治学态度时常敦促我们要有耐心地对待科研工作；他执着于科研工作，寻求科研上的创新和突破

4、，令我深感敬佩；在我找工作期间，翟老师也给了我很大的帮助。再次感谢翟健老师!特别感谢我的师弟徐鹏超同学，在论文的整个研究过程中，他提出了很多好的建议，促使我能顺利的完成本论文的研究工作。在论文即将完成之际，我的心情无法平静，在整个研究生阶段，浙江大学的多位老师和同学都给了我无言的帮助，在这里请接受我诚挚的谢意!最后我还要感谢含辛茹苦培养我长大的父母，谢谢你们!浙江大学硕士学位论文摘要现实生活中，股价序列的走势既有一定的随机性，也有一定的趋势性，把握股价序列未来的走势将会对投资者构建合理的投资策略具有很好的指导性。不同于传统的基本面分析法和

5、利用抽样技术建立数学模型的投资分析方法，本文提出了一种基于挖掘股价序列的模式特征来预测股票在未来一段时间内的收益率情况的方法，并据此判断可能存在的投资机会。文章中首先定义了股价序列的基础模式，挖掘出股价序列中所有的基础模式，建立基础模式库。然后给出了一种股价序列间距离的定义，度量股价序列间的相似性，根据数据挖掘技术中的基于最短距离的层次聚类分析法挖掘出股价序列中频繁出现的基本模式特征及复合模式特征，构建基本特征模式库和复合模式特征库，提取股价序列的模式特征值。将当前股价序列与模式库中的股价序列进行模式匹配，判断当前股价序列的模式特征值。最

6、后我们以库中二重复合模式序列的模式特征值作为训练样本，以序列后续一段时间的收益率分类标签作为输出变量，利用支持向量机中的分类技术预测当前股价序列的后续收益率分类情况，以把握可能未来出现的投资机会和投资的最低回报。这种方法客观的从股价序列的模式特征角度分析未来可能存在的投资机会和可能的投资回报情况，具有一定的现实意义。关键词：模式挖掘，模式特征，模式匹配，量化投资浙江大学硕士学位论文摘要ABSTRACTInreallife，weknow,stockpriceseriesmovenotonlyrandomly,butalsoinacertai

7、ntrend．Hence，forecastthefuturetrendwillhaveaverygoodguidanceforinvestorstobuildareasonableinvestmentstrategy．Differentfromthetraditionalfundamentalanalysisandsamplingtechniqueanalysis，thispaperproposedamethodtopredictstockyieldsbehavioroveraperiodoftimeinthefuturebasedonm

8、iningthepatternoftransactionsequence，bythisway,wecanfindtheinvestmentopportunityinfutureandmaker