量化对冲基金前三季业绩惨淡：平均亏1.26% 最差亏损超14%

《量化对冲基金前三季业绩惨淡：平均亏1.26% 最差亏损超14%》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------量化对冲基金前三季业绩惨淡：平均亏1.26%最差亏损超14% 【各位读友，本文仅供参考，望各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文，可点击下载下载本文，谢谢！】      中国基金报微信：chinafundnews　　中国基金报记者-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-

2、----------------------------------~6~-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------量化对冲基金前三季业绩惨淡：平均亏1.26%最差亏损超14% 【各位读友，本文仅供参考，望各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文，可点击下载下载本文，谢谢！】      中国基金报微信：chinafundnews　　中国基金报记者---------------------------------------

3、--------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~6~-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------量化对冲基金前三季业绩惨淡：平均亏1.26%最差亏损超14% 【各位读友，本文仅供参考，望各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文，可点击下载下载本文，谢谢！】      中国基金报微信：chinafundnews　　中国基金报记者--

4、---------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~6~-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------方丽　　受股指期货市场持续贴水影响，去年表现较好的量化对冲基金今年显然过“小年”，整体表现平平。数据显示，目前20只对冲量化基金(各类型分开算)前三季度平均

5、收益为-1.26%，虽然相对今年A股市场震荡来看仍表现出抗跌力，但收益明显不如去年。从投资策略看，量化对冲基金三季度纷纷加仓，不少基金也加大了对冲力度。　　前三季微亏1.26%-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~6~-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------

6、------------最差亏损超14%　　为应对A股的非理性下跌，中金所去年9月份开始执行股指期货新规，股指期货单品种日开仓量被限制在10手以内，且日内交易手续费大幅提高，因此让一批量化对冲产品套期保值的成本大幅增加，也直接导致这类产品前三季度业绩平平。　　数据显示，目前市场上20只可以对冲的绝对收益基金(各类型合并算)三季度平均收益为-0.08%，而同期沪指涨幅为2.56%，仅华泰柏瑞量化收益、华宝兴业量化对冲等基金获得微幅正收益，表现最差的产品亏损幅度达到3.6%。　　从前三季度业绩来看，这类量化对冲基金平均收益为-1.26%。华宝兴业量化对冲、海富通阿尔法对冲、华泰柏瑞量化收益、广发

7、对冲套利等产品表现较好，表现最差的产品亏损幅度超过14%。　　这类产品收益率看似抗跌，但与去年相比逊色很多。数据显示，2015年8只对冲量化基金平均收益率高达12.8%。　　据深圳一位基金经理表示，股指期货新规对量化对冲产品影响较大。“过去一段时间持续深度贴水情况下，这类产品收益普遍下降，阿尔法策略基本失效，目前主要是通过积极寻找新策略做一点增强收益，或者寻找交易性机会。”　　也有基金经理表示，深度贴水情况正