二级分行利率风险预警问题的调查研究

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1、二级分行利率风险预警问题的调查研究随着我国社会主义市场经济的不断发展和加入WTO利率体制已经越来越不适应经济市场化、一体化和国际化的客观要求只有逐步推行利率市场化才能进一步推进我国银行业的商业化改革提高我国银行业的效率促进银行业与国民经济的良性互动发展如今看来急需致力抓紧研究的重大问题之一是商业银行如何构筑运作灵敏的利率风险预警系统高效地进行利率风险控制基于这一认识本文就二级分行如何构建运作灵敏而高效的利率风险预警系统问题作些探讨一、商业银行二级分行利率风险的运动轨迹考察10利率市场化是中央银行放松利率管制利率由金融机构根据金融

2、市场上的资金供求情况以及自身的头寸状况、盈利、风险等因素自行决定、自行调控的趋势利率风险是客观存在的一种经济金融现象它是指商业银行在从事资产业务和负债业务活动中因市场利率发生变化而蒙受资产负债净收益水平下降等经济损失的可能性利率风险贯穿于资产负债业务经营活动的全过程深受各种各样因素影响具有其独特的运动轨迹与特点在现实金融生活中考察商业银行利率风险的运动轨迹与特点对于研究从根本上防范与化解利率风险的方法和措施提高利率风险管理的实践效果具有非常重要的现实意义在利率市场化条件下商业银行二级分行利率风险的运动轨迹主要表现在以下几个方面1

3、、在利率敏感性资产与敏感性负债不等价变动中产生利率风险这种风险亦称资产负债匹配风险它主要源于商业银行自身的资产负债期限结构的不匹配当利率敏感性资产大于利率敏感性负债即商业银行经营处于“正缺口”状态时随着利率下调银行收益将减少；反之利率敏感性资产小于利率敏感性负债即银行经营存在“负缺口”状态时随着利率上浮银行收益将减少这就意味着利率波动使得利率风险具有现实可能性102、在客户提前归还贷款本息和提前支取存款的潜在选择中产生利率风险这种风险亦称客户选择权风险它是指随着利率的波动银行将由于客户行使存款或贷款期限的选择权而将承受的利率风险

4、由于名义利率的变动往往使得人们产生一种利率幻觉而当利率上升时存款客户会提前支取定期存款然后再以较高的利率存入新的定期存款；当利率趋于下降时贷款客户将以该期低利率获得的新贷款提前偿还该期以前高利率获得的贷款而定期存款的计息规则是按存入时的利率计息所以利率上升或下降的结果往往会降低银行的净利息收入水平使得商业银行面临着客户在不同程度上的选择权风险3、在存贷款利率不一致波动中产生利率风险这种风险亦称利率结构风险大体有两种表现形式一种是指在存贷款利率波动幅度不一致的情况下存贷利差缩小导致银行净利息收入减少的风险；另一种是在短期存贷利差波

5、动与长期存贷利差波动幅度不一致的情况下由于这种不一致与银行资产负债结构不相协调而导致净利息收入减少的风险　4、在利率市场化与金融体制改革滞后的矛盾运动中产生利率风险这种风险亦称管理体制风险在我国的金融体制中利率基本上都是法定利率其变化很小商业银行所面临的利率风险不大致使我国商业银行长期以来基本上忽视了对利率风险的管理随着我国利率市场化的步伐逐渐加快利率风险必将越来越突出但因金融体制改革滞后我国商业银行特别是其分支机构并没有办成真正的商业银行利率风险管理意识薄弱管理人才奇缺从而难以建立起与之相适应的利率风险管理体制只是被动地去适应

6、利率的变化而不是主动介入到利率风险管理之中从而在主观上加大了利率变动的管理体制风险105、在利率竞争决策中产生利率风险这种风险亦称利率决策风险由于资金是特殊的同质商品利率市场化以后资金价格真正放开一家银行是否具有竞争实力很大程度上取决于它在资金价格方面有无优势即能否以尽量高的利率吸引存款以及尽可能低的贷款利率发放贷款在竞争激烈的市场上资金价格竞争是充分体现银行经营决策水平的竞争如果所决定的存款负债利率低于同业价格或所决定的贷款资产利率高于同业价格就会面临着丢失优质存贷款市场的风险但是如果所决定的存款负债利率较多地高于同业价格或所

7、决定的贷款资产利率较多地低于同业价格那么尽管可以确保存贷款市场竞争的胜利却会面临着不必要的利息损失的风险106、在宏观利率政策调整中产生利率风险这种风险亦称利率政策风险从商业银行二级分行层面看利率政策风险的运动路径源于两个方面一是央行法定利率政策调整存款法定利率下调将造成商业银行的存量定期存款利率风险；贷款法定利率上调将造成商业银行的存量贷款利率风险二是内部利率政策调整内部利率政策是指商业银行自主确定的、在其管辖范围内执行的、围绕管辖行与被管辖行之间内部往来资金管理及利率的一系列政策其本质是管理内部资金往来和确定内部机构之间资金

8、转移价格的政策一级分行对于二级分行的约期上存资金调高利率将造成二级分行上存的存量约期存款利率风险；如果调低上存资金利率将会因存量定期存款利率的“刚性”而造成二级分行上存资金的息差损失二、二级分行利率风险预警系统的基本构想二级分行利率风险预警系统应包括利率风险综合