计量经济学读书笔记

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1、计量经济学读书笔记第一章：统计基础2第二章：计量经济学总论7第三章：双变量回归分析9第3.1回归方法9第3.2结果检验10第3.3回归参数的分布11第四章：多变量回归分析13第五章：OLS的基本假设13第六章：多重共线性15第七章：异方差性16第八章：自相关17第九章：时间序列分析19第十章：面板数据分析29第十一章：其他重要的分析方法47******加权最小二乘法48******二阶段最小二乘法TSLS48******非线性最小二乘法49******多项分布滞后（PDLS）49******广义矩估计50******logit和probit模型50*****

2、*因子分析51******Granger因果分析52******广义线性回归（Generalizedleastsquares）52******格兰格因果检验55******误差修正模型（ECM）55第十二章：EVIEWS55第12.1节EVIEWS基本操作55第12.3节EVIEWS时间序列分析57第十三章：SPSS58第13.1SPSS基本操作58第十四章：数据分析实战经验6770第一章：统计基础0常用英文词汇的统计意义paneldata=longitudinaldata是对各个个体进行连续观察的截面数据。回归时的扰动项u=unobserved是影响因变量

3、的其他变量之和,Univariate单个变量的,如Univariatedescriptives意思是单个变量的统计指标1基本概念统计总体是我们所关心的一些个体组成,如由多个企业构成的集合,统计意义上的总体通常不是一群人或一些物品的集合,而是一组对个体某种特征的观测数据。参数总体的数值特征描述，如均值、标准差等。统计量是用样本数据计算出来总体参数的估计值，从一个给定的总体中抽取容量为N的所有可能的样本,对于每一个样本我们可计算出某个统计量的值,不同的样本得到的该统计量的值是不一样的,该统计量的不同的值是不同抽样的结果（根据这些不同抽样计算出的对同一参数进行估计

4、的统计量，可以计算出由各个统计量构成的集体的方差，该方差就是在统计软件中参数后面扩号内的方差），这符合随机变量的定义，因此该统计量也是随机变量，这个统计量的分布称之为抽样分布，它是从同一总体所抽出，同样大小的所有可能样本，其统计量的值的分布，一般情况下是一个正态分布，因为所有的估计值都是对总体参数的近似估计，因而服从以真实值为中心的正态分布，如果总体的分布是已知的则可以根据公式计算统计量抽样分布的分布参数（均值为总体的均值，标准差为总体的标准差与的比值）。4在一个样本之中包含若干个样本点，各个样本点所对应的个体的某种特征是一个变量，不同个体的该变量的取值相互

5、独立，并且服从某种分布，因此根据样本计算的统计量可以看成是若干个独立变量的函数形式，其分布参数如均值、标准差可用数学公式推导。时间序列是指同一现象在不同时间的相继观察值排列而成的序列,基本上不存在趋势的序列叫做平稳序列,它的各种统计指标不随着时间而变化，在时间序列的散点图中表现为各点分布在一个以均值为中心的条状带中，同一时间序列的因素分析是指区分时间序列中各种不同因素的影响,确定长期趋势（找一条长期的趋势线）、季节变动（确定季节比率）、循环变动和不规则变动。时间序列分析时一项重要的内容就是根据过去已有的数据来预测未来的结果，利用时间序列数据进行预测时，通常假

6、定过去的变化趋势会延续到未来，这样就可以根据过去已有的形态或模式进行预测。统计决策是指根据样本的信息对总体的情况做出判断。点估计是根据样本用与计算总体参数相同的法则（如求平均数）+估计总体参数的具体值,因而叫点估计如用样本的平均身高作为总体的平均身高。区间估计就是点估计值边际误差，边际误差是根据显著性水平及统计量的标准差，如大样本时在0.05的水平下边际误差为1.96*标准差。95%置信区间是用样本数据计算出来的对总体参数一个区间估计,保证根据所有样本计算的置信区间中,有95%会把真正的总体参数包含在区间之中，根据不同样本数据对同一总体参数进行估计的相同概率

7、的置信区间不同，根据一个样本计算的对参数进行估计的置信区间是对总体参数的一个区间估计，是总体参数的若干置信区间中的一个，如果继续不断的抽样下去。每个样本会产生一个新的对总体参数的置信区间，如果我们如此不停的抽样下去，所有区间中有95%会包含真正的参数值。区间的概念提醒我们，因为我们只有样本数据，所以我们对于总体的所有叙述都不是确定的。变量是说明个体的某种特征的概念，如“受教育程度”、“身高”等，说明事物类别的名称叫做分类变量(categoricalvariable)，如性别就有两个分类变量男、女；说明事物有序类别的一个名称，称为顺序变量(rankvariab

8、le)，如一等品、二等品、小学、初中、大学等；说明事