计量经济学重点内容.doc

《计量经济学重点内容.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、计量经济学sort排序order排序drop去除记录keep保留记录generate生产新变量replace给变量赋新值rename给变量重命名第一章use打开数据describe查看数据集情况summary描述统计tabstat+[stats]计算描述性统计量（指定）table+[contents]类别变量+连续变量列联表table/tabulate类别变量频次表histogram直方图第二章一元回归线性模型：基本思想第三章第四章一元、多元线性回归模型：假设检验随机扰动项、参数的方差、标准误计算统计检验1模型的拟合优度检验：R2判定系

2、数（可决系数）调整的可决系数：范围在0和1之间，越接近1，说明模型具有较高的拟合优度2方程的显著性检验：F统计量，prob（F）F>F(k-1,n-k)，拒绝原假设H0，即显著。F2.306为显著，T<2.306为不显著（5％水平）线性回归模型的基本假设：假设1：模型具有线性性（针对模型）。Y是参数βi的线性组合，不一定要求是变量X的线性组合。假设2

3、：解释变量X与u不相关（针对扰动项）。数学表达：cov(Xi,ui)=0通常说法：X具有外生性假设3：给定X，扰动项的期望或均值为零（针对扰动项）。数学表达：E(mi

4、Xi)=0，i=1,2,…,n假设4：同方差假定（针对扰动项）。数学表达：Var(ui)=sm2=Var(Yi)i=1,2,…,n.假设5：无自相关（针对扰动项）。数学表达：Cov(mi,mj)=0=Cov(Yi,Yj)i≠j假设6：回归模型设定是正确的（表面是针对模型，实质上是针对扰动项）假设7：扰动项符合正态分布（针对扰动项）数学表达：mi~N(0,sm2)óYi~N

5、(β0+β1X,sm2)第五章线性回归模型拓展（函数形式，变量测度单位）第六章虚拟变量回归有截距，m个类别（取值），仅引入m-1个虚拟变量，无截距可以m个3不同函数形式的选择MWD检验，散点图4测量误差：应变量有误差：OLS估计量是无偏的。 OLS估计量的方差也是无偏的。 估计量的估计方差比没有测量误差时的大。自变量有误差：OLS估计量是有偏的（趋零偏误） OLS估计量的方差也是有偏的。第七章模型设定误差1包含无关变量：后果（F，T检验）参数估计是无偏且一致的估计，但不是有效的估计，检验仍然有效，但方差增大，接收错误假设的概率较高。2遗

6、漏重要变量：后果（残差图）如果遗漏的变量X2与X1相关，那么是有偏且不一致的估计；如果X2与X1不相关，那么是无偏的，但是有偏的同理，参数估计量的方差估计也是有偏的，再次，参数显著性检验结果不可靠。第八，九，十章异方差、多重共线性、自相关检验异方差多重共线性自相关含义例如：后果：自相关降低解U中包含未知xX中包含x，xxU，x异方差在截面数据中较常见，在时间序列中较少，多重共线性是样本现象。是程度问题,不是有无问题时间序列中常见后果1、参数OLS估计仍然是线性无偏的2、方差估计是错误的3、从而t检验效率降低。（无偏非有效）检验残差图检验

7、Park,Glejster,Breusch–Pagan,WhiteGoldfeld–Quandt1、R方较大而显著的T值较小2、辅助回归3、方差膨胀因子判断法图形法Dw检验游程检验偏相关系数检验布罗斯-戈弗雷检验修正Wlsgls对数转换稳健回归、模型变换法变量：去除变量，变量转换样本：增加样本广义差分法判断题1、简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。错，在多元线性回归模型里除了对随机误差项提出假定外，还对解释变量之间提出无多重共线性的假定。2、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。对，在分布滞后模型里多引进

8、解释变量的滞后项，由于变量的经济意义一样，只是时间不一致，所以很容易引起多重共线性。3、DW检验中的d值在0到4之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大。错，DW值在0到4之间，当DW落在最左边（0

9、误差。5、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。错，参数一经估计，建立了样本回归模型，还需要对模型进行检验，包括经济意义检验、统计检验、计量经济专门检验等。6