长盛中证100指数证券投资基金2008年年度报告.pdf

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1、长盛中证100指数证券投资基金2008年年度报告二○○八年十二月三十一日基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：二○○九年三月三十日重要提示及目录一、重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称：中国农业银行）根据本基金合同规定，于2009年3月27日复核了本报告中的财务指标、净

2、值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。二、目录第一章基金简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1第二章主要财

3、务指标、基金净值表现和利润分配情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3第三章管理人报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6第四章托管人报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11第五章审计报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯12第六章年度财务报表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯14第七章投资组合报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯37第八章基金份额持有人信息⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯44第九章开放式基金份额变动⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯44第

4、十章重大事件揭示⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯45第十一章备查文件目录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯50第一章基金简介一、基金基本情况基金名称长盛中证100指数证券投资基金基金简称长盛中证100指数基金交易代码519100基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006年11月22日报告期末基金份额总额1,588,923,503.62份二、基金产品说明本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险投资目标管理手段，力争保持基金净值收益率与业绩衡量基准之间的年跟踪误差在4%以下，

5、以实现对基准指数的有效跟踪。本基金为完全被动式指数基金，原则上采用复制指数投资策略，按照个投资策略股在基准指数中的基准权重构建股票组合，并根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪基准指数。业绩比较基准中证100指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率（税后）×5%本基金为被动投资型指数基金，风险中等，将获得证券市场平均收益率。其风险因素主要来自于市场风险和跟踪误差的风险。由于采用被动投资风险收益特征策略，在投资管理上将最大限度的分散非系统性风险。对于跟踪误差的风险，本基金将通过严格的投资纪律约束和数

6、量化的风险管理手段，力争控制本基金的跟踪误差在限定范围内。三、基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称长盛基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司姓名叶金松李芳菲信息披露联系电话010-82255818010－68424199负责人电子邮箱yejs@csfunds.com.cnlifangfei@abchina.com客户服务电话400-888-266695599长盛中证100指数证券投资基金2008年年度报告第1页共50页010-62350088传真010-82255988010－68424181深圳市福田区

7、福中三路1006北京市东城区建国门内大街注册地址号诺德中心八楼GH单元69号北京市海淀区北太平庄路18北京市海淀区西三环北路100办公地址号城建大厦A座20-22层号金玉大厦邮政编码100088100048法定代表人陈平项俊波四、信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.csfunds.com.cn基金年度报告置备地点基金管理人和基金托管人的办公地址五、其他相关资料项目会计师事务所注册登记机构名称普华永道中天会计师事务所

8、有限公司中国证券登记结算有限责任公司上海市湖滨路202号普华永道中心11北京市西城区金融大街27号投资广场办公地址22层楼长盛中证100指数证券投资基金2008年年度报告第2页共50页第二章主要财务指标、基金净值表现和利润分配情况一、主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元2006年期间数据和指标2008年2007年