经典单方程计量经济学模型

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1、计量经济学主讲教师：徐爱好第五章经典单方程计量经济学模型：专门问题§5.1虚拟变量模型§5.2滞后变量模型§5.1虚拟变量模型◆虚拟变量的基本含义◆虚拟变量的引入方法◆虚拟变量的设置原则城乡居民储蓄存款变化规律？改革开放以来，随着经济的发展中国城乡居民的收入快速增长，同时城乡居民的储蓄存款也迅速增长。经济学界的一种观点认为，20世纪90年代以后由于经济体制、住房、医疗、养老等社会保障体制的变化，使居民的储蓄行为发生了明显改变。其中：为什么要引入虚拟变量？虚拟变量（dummyvariables）：这种不可直接度量的因素，根据其属性

2、类型，构造只取“0”或“1”的人工变量，通常称为虚拟变量，记为D。经济中的变量可直接度量：商品需求量、价格、收入等不可直接度量：性别、职业对收入的影响；季节、政策等虚拟变量的基本含义虚拟变量模型：同时含有一般解释变量与虚拟变量的模型称为虚拟变量模型。虚拟变量模型例如，反映性别的虚拟变量可取为：1，男性D=0，女性一个以性别为虚拟变量考察职工薪金的模型：其中，Y为职工薪金；X为工龄；D=1代表男性，D=0代表女性例：男女个体消费者每年的食品支出(美元)年龄女性食品支出女性税后收入男性食品支出男性税后收入<2519831155722

3、301158925-3429872938737573332835-4429933146338213615145-5431562955432913544855-64270625137342932988>65221714952253320437虚拟变量模型例：食品支出与税后收入和性别的关系观察值食品支出税后收入性别观察值食品支出税后收入性别11983115571722301158902298729387183757333280329933146319382136151043156295541103291354480527062513

4、7111342932988062217149521122533204370虚拟变量模型虚拟变量的引入方法虚拟变量做为解释变量引入模型有两种基本方式：加法方式和乘法方式。方式：将虚拟变量作为一个单独解释变量加入模型。企业职工薪金模型中性别虚拟变量的引入。1、加法方式（考察截距的变化）虚拟变量的引入女职工的平均薪金：男职工的平均薪金：假定2>0，则两个函数有相同的斜率，但有不同的截距。即男女职工平均薪金对教龄的变化率是一样的，但两者的平均薪金水平相差2。通过传统的回归检验，对2的统计显著性进行检验，以判断企业男女职工的平均薪金

5、水平是否有显著差异。02虚拟变量的引入例：在横截面数据基础上，考虑个人保健支出对个人收入和教育水平的回归。教育水平考虑三个层次：高中以下，高中，大学及其以上，这时需要引入两个虚拟变量：模型可设定如下：虚拟变量的引入îíì=011D其他高中îíì=012D其他大学及其以上在E(i)=0的初始假定下，高中以下、高中、大学及其以上教育水平下个人保健支出的函数：高中以下：高中：大学及其以上：假定3>2，其几何意义：虚拟变量的引入还可将多个虚拟变量引入模型中以考察多种“定性”因素的影响。如在上述职工薪金的例中，再引入代表学历的虚

6、拟变量D2：本科及以上学历本科以下学历职工薪金的回归模型可设计为：多个虚拟变量的引入男性女性女职工本科以下学历的平均薪金：女职工本科以上学历的平均薪金：于是，不同性别、不同学历职工的平均薪金分别为：男职工本科以下学历的平均薪金：男职工本科以上学历的平均薪金：多个虚拟变量的引入2、乘法方式加法方式引入虚拟变量测量：截距的不同;乘法方式引入虚拟变量测量：斜率的变化;方式：将虚拟变量与原解释变量相乘作为新的解释变量加入到模型中。例：根据消费理论，消费水平C主要取决于收入水平Y，但在一个较长的时期，人们的消费倾向会发生变化，这种消费倾向

7、的变化可通过在收入的系数中引入虚拟变量来考察。虚拟变量的引入消费模型可建立如下：假定E(i)=0，上述模型所表示的函数可化为：正常年份：反常年份：虚拟变量的引入虚拟变量的引入案例能源问题:下表是某国1966年~1979年能源需求与相应GDP的数据资料。年份初次能源需求量Y实际GDPX年份初次能源需求量Y实际GDPX196510010019731141501966106108197411715619671151171975121161196812212319761231691969129132197712917419701361

8、411978130177197114114519791341831972143154Y与X的散点图如下：X196519661967196819691970197119721973197419751976197719781979901001101201301401