计量经济学大连理工大学经济系

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1、计量经济学大连理工大学经济系丁永健二○○五年春Econometrics联系方式答疑时间：每周二下午3:00-6:00办公地点：经济系503E-mail:yongjiand@sohu.com学时2.5学分，44学时授课：32学时上机：12学时1绪论主要内容计量经济学概述计量经济学的方法与应用一计量经济学概述定义产生与发展研究对象学科性质地位举例：在金融领域的研究中，资本资产定价模型(CAMP)为分析各种资产的风险-收益关系提供了一个框架。假设为某种证券（如公司股票）的投资收益，为市场投资组合的收益(如标准普尔综合指数)，为

2、无风险的收益(如30天的美国短期国库券)。设为某种证券的超额收益，为市场投资组合的超额收益，则标准CAMP的公式如下表示：如果我们有证券收益的历史数据，我们就可以对模型进行估计。估计值大于1的证券被认为是强劲的或较不稳定的，估计值小于1的证券则被认为是保守的或较稳定的。举例：大连的某个房地产代理商想研究房屋售价和房屋特征之间的关系，这些特征包括：房屋的面积、到市中心的距离、卧室的数量、卫生间的数量、小区容积率、平均每户停车位数、是否可观海（山）等等。该代理商想知道，房屋的这些特征对售价有什么影响。他可以建立一个模型：1计

3、量经济学的定义“计量经济学的范围，包括用数学表示那些从统计检验观点所做的经济假设和对这些假设进行统计检验的实际过程”。-----丁伯根，《计量经济学》，1951年“计量经济学是在理论与观测协调发展的基础上，运用相应的推理方法，对实际经济现象进行数量分析”。-----萨缪尔森，《计量经济学刊》，1954年“计量经济学是经济理论和经济统计学的结合，并运用数学的和统计的方法对经济学理论所确定的一般规律给予具体的和数量上的表示”。-----兰格，《经济计量学导论》，1962年“计量经济学是数学方法、统计技术和经济分析的综合。就其

4、字义来讲，计量经济学不仅是指对经济现象加以测量，而且包含根据一定的经济理论进行计算的意思”。-----克莱茵，《计量经济学讲义》，1990年广义计量经济学与狭义计量经济学广义计量经济学，是指利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投人产出分析方法、时间序列分析方法等。狭义计量经济学，是指以应用回归分析方法为主，揭示经济现象中的因果关系或相关关系为目的的经济计量方法。理论计量经济学与应用计量经济学理论计量经济学：以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学

5、证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法。应用计量经济学：以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。2计量经济学的产生与发展英文“Econometrics”一词最早是由挪威经济学家R.Frish于1926年仿照“Biometrics”（“生物计量学”）提出来的中文译名：“经济计量学”与“计量经济学”。前者试图从名称上强调它是一门计量

6、经济活动方法论的学科；后者强调它是一门经济学科一般认为：1930年12月29日世界计量经济学会成立和由它创办的学术刊物《Econometrica》于，1933年正式出版，标志着计量经济学作为一个独立的学科正式诞生计量经济学的昨天——产生背景本世纪30年代经济总危机，使传统的经济理论陷入破产，垄断资本及其政府迫切需要研究预测经济波动和防止经济危机的理论方法；在市场经济中市场主体之间存在错综复杂的关系，企业要在激烈的竞争中生存、发展，必须有可靠的市场预测；政府要干预国民经济运行，更需要及时分析经济动态；企业和政府都十分重视基

7、于计量经济学关于经济景气、循环周期的研究，以及政策模拟、预测分析。于是，计量经济学就应运而生。计量经济学的昨天——发展历程最初10年，主要研究微观经济问题40-70年代，重点研究宏观经济问题电脑的出现和广泛地使用，促进了计量经济学理论和应用的发展计量经济学的今天计量经济学更广泛地运用于实际经济生活中，各国普遍利用经济计量模型从事经济预测与经济分析，拟订经济发展计划，提出经济对策。经济计量模型正日益成为一个重要的经济管理决策工具。经济计量模型在设计方案、制定经济政策和评价政策中用作模拟仿真的经济实验室。计量经济学的发展在诺

8、贝尔经济学奖的获奖成果中，四分之三都与计量经济学密切相关“第二次世界大战后的经济学是计量经济学的时代”——萨缪尔森3计量经济学的研究对象计量经济学研究的对象是经济现象和经济现象中的具体数量规律按照不同标准，经济变量之间的关系可以分为不同类型行为关系与技术关系微观关系与宏观关系静态关系与动态关系恒等关系与制度关系存量关