交银施罗德保本混合型投资基金

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1、交银施罗德保本混合型证券投资基金2010年第2季度报告交银施罗德保本混合型证券投资基金2010年第2季度报告2010年6月30日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年七月二十一日第11页共11页交银施罗德保本混合型证券投资基金2010年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容

2、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称交银保本混合基金主代码519697基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年1月21日报告期末基金份额总额2,846,138,881.92份投资目标在确保保本周期到期时本金安全的基础上，通过保本资产与收益资产的动态配置和有效的组合管理，寻求组合资产的稳定增长和保本期间收益的最

3、大化。投资策略本基金利用恒定比例组合保险（CPPI，ConstantProportionPortfolioInsurance）原理，动态调整保本资产与收益资产的投资比例，以实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。业绩比较基准三年期银行定期存款收益率风险收益特征本基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金中属于低风险品种。第11页共11页交银施罗德保本混合型证券投资基金2010年第2季度报告基金管理人交银施罗德基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司基金保证人中国投资担保有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2010年4月1日-201

4、0年6月30日)1.本期已实现收益-7,818,037.062.本期利润-100,044,492.473.加权平均基金份额本期利润-0.03434.期末基金资产净值2,962,075,693.685.期末基金份额净值1.041注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标

5、准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-3.25%0.37%0.81%0.01%-4.06%0.36%自基金合同生效起至今6.04%0.28%4.87%0.01%1.17%0.27%3.2.2　自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第11页共11页交银施罗德保本混合型证券投资基金2010年第2季度报告交银施罗德保本混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2009年1月21日至2010年6月30日）注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2010年6月30日，本基金各项资

6、产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期张迎军本基金的基金经理2009-1-21-10年第11页共11页交银施罗德保本混合型证券投资基金2010年第2季度报告张迎军先生，中国国籍。经济学硕士。历任申银万国证券研究所市场研究部、策略研究部研究员，中国太平洋保险（集团）股份有限公司资金运用管理中心投资经理，太平洋资产管理有限公司组合管理部组合经理。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在报告期内，本基金管理人严格遵循了

7、《中华人民共和国证券投资基金法》、《交银施罗德保本混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本公司有严格的投资控制制度和风险监控制度来保证旗下基金运作的公平，报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本投资